Weißes Rauschen
Inhalt:
In vielen Modellen der Finanzmathematik, der Physik und der Technik werden zufällige Einflüsse mit Hilfe des weißen Rauschens modelliert. Im Seminar wird zunächst das weiße Rauschen als stochastischer "Prozess" konstruiert und dann auf verschiedene Modelle angewandt. Dazu gehören:
- Zinsmodelle nach Health-Jarrow-Morton
- Wärmeleitungs- und Wellengleichungen in zufälligen Umgebungen
- Einfache Modelle für Turbulenz (Burgers Gleichung)
Vorkenntnisse:
Grundlagen der Hilbertraumtheorie und der Stochastik
Literatur zum Thema:
| P. L. Chow: | Stochastic Partial Differential Equations |
| R. Carmona, M. Tehranchi: | Interest Rate Moldels: An Infinite dimensional Stochastic Analysis Perspective |
Vorbesprechung:
Mittwoch, 07.07.2010, 13.15 Uhr, Raum 1C-03, Geb.: 05.20