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Fakultät für Mathematik

Karlsruher Institut für Technologie
D-76128 Karlsruhe
Tel.: +49 721 608-43800

Seminar (Analysis): Weißes Rauschen (Wintersemester 2010/11)

Dozent: Prof. Dr. Lutz Weis
Veranstaltungen: Seminar (1236)
Semesterwochenstunden: 2


Termine
Seminar: Freitag 11:30-13:00 1C-03
Dozenten
Seminarleitung Prof. Dr. Lutz Weis
Sprechstunde: Dienstags, 12 bis 13 Uhr und nach Vereinbarung.
Zimmer 2.042 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: lutz.weis@kit.edu
Seminarleitung Dr. Bernhard Barth
Sprechstunde: Kommentar: Herr Barth arbeitet nicht mehr im KIT
Zimmer 201 IWRMM (20.52)
Email: bernhard.barth@kit.edu
Seminarleitung Dr. Andreas Bolleyer
Sprechstunde:
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: andreas.bolleyer@kit.edu

Weißes Rauschen

whitenoise.jpg

Inhalt:

In vielen Modellen der Finanzmathematik, der Physik und der Technik werden zufällige Einflüsse mit Hilfe des weißen Rauschens modelliert. Im Seminar wird zunächst das weiße Rauschen als stochastischer "Prozess" konstruiert und dann auf verschiedene Modelle angewandt. Dazu gehören:

  • Zinsmodelle nach Health-Jarrow-Morton
  • Wärmeleitungs- und Wellengleichungen in zufälligen Umgebungen
  • Einfache Modelle für Turbulenz (Burgers Gleichung)

Vorkenntnisse:

Grundlagen der Hilbertraumtheorie und der Stochastik

Literatur zum Thema:

P. L. Chow:Stochastic Partial Differential Equations
R. Carmona, M. Tehranchi:Interest Rate Moldels: An Infinite dimensional Stochastic Analysis Perspective

Vorbesprechung:

Mittwoch, 07.07.2010, 13.15 Uhr, Raum 1C-03, Geb.: 05.20