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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2013/14)

Dozent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
Semesterwochenstunden: 4+2
Hörerkreis: Bachelor/Master Mathematik, Wima, Tema (ab 5. Semester)


Termine
Vorlesung: Dienstag 8:00-9:30 HS 93 Beginn: 22.10.2013, Ende: 12.2.2013
Mittwoch 8:00-9:30 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal
Übung: Freitag 14:00-15:30 Chemie-Hörsaal II Beginn: 25.10.2013, Ende: 14.2.2013
Dozenten
Dozentin, Dozentin, Übungsleiterin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiterin Dipl.-Math. Stefanie Grether
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: stefanie.grether@kit.edu

Inhalt

  • Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
  • Bewertung von Derivaten
  • Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
  • Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
  • Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Übung

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter finden Sie im Studierendenportal. Das Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Prüfung

Am Ende der Vorlesung findet eine Klausur statt.

Literaturhinweise

  • Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
  • Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
  • Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
  • Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
  • Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
  • Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
  • Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS