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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2015/16)

Dozent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Dipl.-Math. M.Eng. Dirk Lange
Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
Semesterwochenstunden: 4+2
Hörerkreis: Bachelor Mathematik (5. Semester)


Termine
Vorlesung: Dienstag 8:00-9:30 SR 1.066 / 1.067 Beginn: 20.10.2015
Mittwoch 9:45-11:15 SR 1.066 / 1.067
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 Fritz-Haller HS (R001) Beginn: 21.10.2015
Dozenten
Dozentin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Dozent, Übungsleiter Dipl.-Math. M.Eng. Dirk Lange
Sprechstunde: Dienstag, 9:45-11:15 sowie nach Vereinbarung
Zimmer 2.007 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: Dirk.Lange@kit.edu

Inhalt

  • Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
  • Bewertung von Derivaten
  • Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
  • Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
  • Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Übung

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen.

Prüfung

Am Ende der Vorlesung findet eine Klausur statt.

Literaturhinweise

  • Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
  • Cutland & Roux (2013). Derivative pricing in discrete time. Springer
  • Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
  • Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
  • Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
  • Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
  • Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
  • Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS