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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2010/11)

Dozent: Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka
Veranstaltungen: Vorlesung (1084), Übung (1085)
Semesterwochenstunden: 4+2


Termine
Vorlesung: Dienstag 14:00-15:30 Nusselt-Hörsaal Beginn: 19.10.2010, Ende: 10.2.2011
Donnerstag 14:00-15:30 Chemie-Hörsaal II
Übung: Freitag 14:00-15:30 Chemie-Hörsaal II Beginn: 29.10.2010, Ende: 11.2.2011
Dozenten
Dozent Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: Dieter.Kadelka@kit.edu
Übungsleiter Dipl.-Math. oec. Dominik Joos
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: joos@kit.edu

Inhalt

  • Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
  • Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
  • Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.
  • Fundamental Theorem of Asset Pricing.
  • Bewertung von Derivaten
  • Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Einführung in die Stochastik (Stochastik 1). Stochastik II wird empfohlen (kann parallel gehört werden).