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Institute of Stochastics

Secretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Room 2.056 und 2.002

Address
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Office hours:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: +49 721 608 43270/43265

Fax.: +49 721 608 46066

Finanzmathematik in diskreter Zeit (Winter Semester 2010/11)

Lecturer: Dieter Kadelka
Classes: Lecture (1084), Problem class (1085)
Weekly hours: 4+2


Schedule
Lecture: Tuesday 14:00-15:30 Nusselt-Hörsaal Begin: 19.10.2010, End: 10.2.2011
Thursday 14:00-15:30 Chemie-Hörsaal II
Problem class: Friday 14:00-15:30 Chemie-Hörsaal II Begin: 29.10.2010, End: 11.2.2011
Lecturers
Lecturer Dieter Kadelka
Office hours:
Room Allianz-Gebäude (05.20)
Email: Dieter.Kadelka@kit.edu
Problem classes Dipl.-Math. oec. Dominik Joos
Office hours:
Room Allianz-Gebäude (05.20)
Email: joos@kit.edu

Inhalt

  • Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
  • Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
  • Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.
  • Fundamental Theorem of Asset Pricing.
  • Bewertung von Derivaten
  • Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Einführung in die Stochastik (Stochastik 1). Stochastik II wird empfohlen (kann parallel gehört werden).
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