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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2011/12)

Dozent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
Semesterwochenstunden: 4+2


AKTUELL

10.2.2012, 14:00 - 16:00 Uhr

Aktuelles: Die Klausur ist fertig korrigiert. Die Ergebnisse können ab 28. März im Qispos eingesehen werden (Bachelor) bzw. hängen als anonymisierte Liste bei uns im Institut im Glaskasten im Flur aus (Diplomer).

Die Klausureinsicht findet am 19. April von 13-14 Uhr im Funktionsraum (Allianzgeb. 5A-09) statt. Falls Sie verhindert sind, können Sie einem Vertreter eine (schriftliche) Vollmacht erteilen oder sich mit uns in Verbindung setzen.

Zur Klausur ist (ausschließlich) ein nicht programmierbarer Taschenrechner als Hilfsmittel zugelassen.

Die Anmeldung zur Bachelor- bzw. studienbegleitenden Prüfung ist ab sofort und noch bis 20. März 2012 im QISPOS (Zugang über das Studierendenportal) möglich.

Die Nachklausur findet am 28.08.12 um 14 Uhr im Allianzgebäude statt.

Termine
Vorlesung: Dienstag 8:00-9:30 AOC 101
Mittwoch 8:00-9:30 Bauingenieure, Kleiner Hörsaal
Übung: Freitag 14:00-15:30 Chemie-Hörsaal II
Dozenten
Dozentin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiter Dr. Sebastian Urban
Sprechstunde: keine
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email:

Inhalt

  • Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
  • Bewertung von Derivaten
  • Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
  • Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
  • Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Übung

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter finden Sie im Vorlesungsarbeitsbereich dieser Veranstaltung im Studierendenportal. Das Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

Prüfung

Eine Klausur für Studierende aller Bachelor- und Diplomstudiengänge (für letztere als studienbegleitende Prüfung, entsprechende Zulassung vorausgesetzt) findet am 22. März 2012 von 14-16 Uhr im Redtenbacher-Hörsaal (Geb. 10.91) statt.

Literaturhinweise

  • Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
  • Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
  • Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
  • Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
  • Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
  • Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
  • Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS