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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Markovsche Ketten (Sommersemester 2011)

Dozent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
Semesterwochenstunden: 3+1


Termine
Vorlesung: Montag 11:30-13:00 Hertz-Hörsaal
Übung: Dienstag 9:45-11:15 HS Sport (R007)
Dozenten
Dozentin, Übungsleiterin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Viola Riess
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: viola.riess@kit.edu

Informationen und Aktuelles

Wichtige, aktuelle Informationen rund um die Vorlesung, sowie alle Materialien finden Sie im Studierendenportal.


Tutorien

Zu dieser Vorlesung werden Tutorien angeboten. Informationen zu Terminen und Anmeldung finden Sie im Studierendenportal.



Inhalt

Die Vorlesung behandelt folgende Themen:

Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess



Literaturhinweise

Behrends, E. (2000): Introduction to Markov Chains. Vieweg, Braunschweig 2000.
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Chung, K.L. (1967): Markov Chains with Stationary Transition Probabilities. Springer, Berlin.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.