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Institute of Stochastics

Secretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Room 2.056 und 2.002

Address
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Office hours:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: +49 721 608 43270/43265

Fax.: +49 721 608 46066

Stochastische Prozesse (Summer Semester 2009)

Lecturer: Dieter Kadelka, Wei Lao
Classes: Lecture (1590), Problem class (1591)
Weekly hours: 4+2


In der Vorlesung über stochastische Prozesse wird eine Einführung in viele Teilgebiete der Stochastik präsentiert. Sie ist deshalb nicht nur von Bedeutung für fortgeschrittene Vorlesungen des Instituts für Mathematische Stochastik, sondern auch als eigenständige Vorlesung von Interesse.

Schedule
Lecture: Monday 9:45-11:15 Seminarraum 34 Begin: 20.4.2009, End: 24.7.2009
Friday 11:30-13:00 Seminarraum 31
Problem class: Wednesday 15:45-17:15 Seminarraum 33 Begin: 29.4.2008, End: 22.7.2009
Lecturers
Lecturer Dieter Kadelka
Office hours:
Room Allianz-Gebäude (05.20)
Email: Dieter.Kadelka@kit.edu
Problem classes Wei Lao
Office hours:
Room Allianz-Gebäude (05.20)
Email:

Nach einer kurzen Einführung mit ersten Anwendungen werden die folgenden Teilgebiete besprochen:

  • Eigenschaften stochastischer Prozesse
  • Die Brownsche Bewegung
  • Der Poisson-Prozess und Punktprozesse
  • Einige Varianten des Poisson-Prozesses
  • Martingale und Stoppzeiten
  • Zufällige Irrfahrten
  • Markov-Ketten

Vorausgesetzt werden Kenntnisse der Vorlesung Stochastik II.

References

  • D. Meintrup, S. Schäffler: Stochastik. Theorie und Anwendungen. Springer-Verlag, Berlin 2005
  • T. Rolski, H. Schmidli, V. Schmidt, J. Teugels: Stochastic Processes for Insurance and Finance. John-Wiley & Sons, Chichester, 1999
  • R. Serfozo: Basics of Applied Stochastic Processes. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg 2009

Literaturliste

Begleitend zur Vorlesung wird ein Skriptum ausgegeben.