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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Stochastik

Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
D-76128 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

AG Stochastik (Wintersemester 2011/12)

Dozent: Prof. Dr. Günter Last, Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Prof. Dr. Norbert Henze, Prof. Dr. Daniel Hug, JProf. Dr. Claudia Kirch
Veranstaltungen: Seminar (0127200)
Semesterwochenstunden: 2


Termine
Seminar: Dienstag 15:45-17:15 1C-04
Dozenten
Seminarleitung Prof. Dr. Günter Last
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer 2.001, Sekretariat 2.056 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: guenter.last@kit.edu
Seminarleitung Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Seminarleitung Prof. Dr. Norbert Henze
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer 2.020, Sekretariat 2.002 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: henze@kit.edu
Seminarleitung Prof. Dr. Daniel Hug
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer 2.051 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: daniel.hug@kit.edu
Seminarleitung JProf. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: claudia.kirch@kit.edu

Vorträge

Dienstag, 07.02.12, 15.45 Uhr

Prof. Dr. Lutz Weis (KIT): Regularitätstheorie für stochastische partielle Differentialgleichungen


Dienstag, 31.01,12, 15.30 Uhr

Prof. Dr. Günter Last (KIT): Unverfälschte Verschiebungen Brownscher Bewegungen
Abstract


Dienstag, 13.12.11, 15.30 Uhr

Dr. Wayan Somayasa (Mathematics Department of Haluoleo University): AN ASYMPTOTICALLY MODEL-CHECK FOR LINEAR REGRESSION BASED ON SET-INDEXED RESIDUAL PARTIAL SUMS PROCESSES AND ITS APPLICATION TO SPATIAL DATA
Abstract


Dienstag, 06.12.11, 15.30 Uhr

Dr. Mark Fiecas (Brown University (Providence, USA)): Statistical Methods for Spectral Analysis of Multivariate Time Series
Abstract


Dienstag, 22.11.11, 15.30 Uhr

Dipl.-Math.oec. Zejing Li (KIT): Risk Measurement on Different Time Scales in Dynamic Portfolios
Abstract


Dienstag, 18.10.11, 15.30 Uhr

Marie Huskova (Prag): Detection of structural breaks
Abstract