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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzmathematik (Wintersemester 2007/08)

Dozent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Veranstaltungen: Vorlesung (1080), Übung (1081)
Semesterwochenstunden: 4+2
Hörerkreis: Mathematik (Diplom), Wirtschaftsmathematik, Technomathematik (7.-9. Semester)





Termine
Vorlesung: Montag 9:45-11:15 Seminarraum 12
Dienstag 8:00-9:30 Seminarraum 12
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 Seminarraum 12
Dozenten
Dozentin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Anja Blatter
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: Anja.Blatter@stoch.uni-karlsruhe.de

Inhalt

Die Vorlesung bietet eine Einführung in die moderne
Finanzmathematik. Zentrale Aspekte sind die Bestimmung von Preisen
für Finanzderivate (z.B. einer Europäischen Call-Option) und die
Berechnung optimaler Anlagestrategien. Dabei werden wir sehen, dass
allein die Bedingung der No-Arbitrage, d.h. es ist nicht möglich
einen risikolosen Gewinn zu machen, einen eindeutigen, "fairen"
Preis festlegt. Es werden sowohl zeitdiskrete als auch zeitstetige
Modelle besprochen. Folgende Themen werden im
einzelnen behandelt:

* Cox-Ross-Rubinstein Modell
* Black-Scholes Modell
* Amerikanische Optionen
* Zinsstrukturmodelle
* Portfolio-Optimierungsprobleme.

Die Vorlesung setzt bereits Kenntnisse der Martingaltheorie und
der Brownschen Bewegung voraus (Stochastik II + Stochastische Prozesse).
Eine grundlegende Einführung in die Stochastische Analysis ist
Teil der Vorlesung.


Vorkenntnisse

Stochastik II, Stochastische Prozesse

Material zur Vorlesung

Konvergenzarten in der Stochastik

Literaturhinweise

Bingham/Kiesel (1998): Risk-neutral valuation.
Elliott/Kopp (1999): Mathematics of Financial Markets.
Irle (1998): Finanzmathematik.
Karatzas/Shreve (1991): Brownian motion and stochastic calculus.
Korn/Korn (1999): Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung.
Rolski/Schmidli/Schmidt/Teugels (1999): Stochastic Processes for
Insurance and Finance.
Shreve (2003): Stochastic calculus for finance I.
Shreve (2004): Stochastic calculus for finance II.

fm.pdf|Literaturverzeichnis