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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzmathematik in stetiger Zeit (Sommersemester 2017)

Dozent: Dr. Sascha Desmettre
Veranstaltungen: Vorlesung (0159400), Übung (0159500)
Semesterwochenstunden: 4+2


Termine
Vorlesung: Donnerstag 9:45-11:15 SR 0.014
Freitag 14:00-15:30 SR 1.067
Übung: Donnerstag 14:00-15:30 SR 0.014
Dozenten
Dozent Dr. Sascha Desmettre
Sprechstunde: Jederzeit nach Vereinbarung per E-Mail.
Zimmer 2.006 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: sascha.desmettre@kit.edu
Übungsleiter Gregor Leimcke M. Sc.
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.014 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: gregor.leimcke@kit.edu

Material

Material zur Vorlesung und den Tutoriumsterminen finden Sie auf der ILIAS-Seite der Vorlesung.


Prüfung

Am Ende der Vorlesung finden zu folgenden Terminen mündliche Prüfungen statt:

  • Donnerstag, den 17.08.2017 (zusätzliche Termine am Freitag, den 18.08.2017, falls alle Termine am Donnerstag vergeben)
  • Donnerstag, den 07.09.2017 (zusätzliche Termine am Freitag, den 08.09.2017, falls alle Termine am Donnerstag vergeben)
  • Montag, den 25.09.2017

Für die Anmeldung zu den mündlichen Prüfungen liegt ab sofort bei Frau Regelin (Raum 2.056) eine Liste zum Eintragen bereit.

Die Online-Anmeldung für die Prüfung ist ab sofort möglich.

Die Prüfung findet im Raum 2.062 statt.


Literaturhinweise

  • Korn (2014). Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung; Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Springer.
  • Karatzas & Shreve (1999). Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer.
  • Karatzas & Shreve (1998). Methods of Mathematical Finance. Springer.
  • Øksendal (2005). Stochastic Differential Equations. Springer.
  • Protter (2005). Stochastic Integration and Differential Equations. Springer.
  • Revuz & Yor (2005). Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer.
  • Rogers & Williams (2001). Diffusions, Markov Processes and Martingales (Band 1 und 2). Cambridge University Press.
  • Shreve (2004). Stochastic Calculus for Finance II - Continuous-time Models. Springer.
  • Steele (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.