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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2019/20)

Dozent: Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
Semesterwochenstunden: 4+2


AKTUELL

17.6.2020, 15:00 - 17:00 Uhr

Termine
Vorlesung: Dienstag 14:00-15:30 SR -1.012 (UG) Beginn: 15.10.2019
Mittwoch 11:30-13:00 SR -1.011 (UG)
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 SR 2.59
Dozenten
Dozentin Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer 2.053 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: vicky.fasen@kit.edu
Übungsleiterin Celeste Mayer , M.Sc.
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.011 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: celeste.mayer@kit.edu

Inhalt

  • Endliche Finanzmärkte
  • Das Cox-Ross-Rubinstein-Modell
  • Grenzübergang zu Black-Scholes
  • Charakterisierung von No-Arbitrage
  • Charakterisierung der Vollständigkeit
  • Unvollständige Märkte
  • Amerikanische Optionen
  • Exotische Optionen
  • Portfolio-Optimierung
  • Präferenzen und stochastische Dominanz
  • Erwartungswert-Varianz Portfolios
  • Risikomaße


Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.


Übungen

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter werden im ILIAS-Kurs zu dieser Vorlesung bereitgestellt. Dort finden Sie auch weitere Informationen und Materialien zur Vorlesung.


Literatur

  • Bäuerle & Rieder (2017). Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer.
  • Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
  • Cutland & Roux (2013). Derivative pricing in discrete time. Springer
  • Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
  • Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
  • Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
  • Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
  • Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
  • Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS