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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzstatistik (Wintersemester 2010/11)

Dozent: JProf. Dr. Claudia Kirch
Veranstaltungen: Vorlesung (1081), Übung (1082)
Semesterwochenstunden: 4+2


Material

Weiteres Material zur Vorlesung (Skript und Übungen) finden Sie im Studierendenportal.

Termine
Vorlesung: Montag 11:30-13:00 Hörsaal 37 (Gebäude 20.40)
Freitag 11:30-13:00 Neuer Hörsaal (Gebäude 20.40)
Übung: Mittwoch 14:00-15:30 Mittl. HS Raum 150 (Gebäude 10.91 Zugang vom Ehrenhof)
Dozenten
Dozentin JProf. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: claudia.kirch@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Viola Riess
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: viola.riess@kit.edu

Voraussetzungen

Die Vorlesung setzt Kenntnisse im Umfang der Vorlesung 'Stochastik 1' voraus, darüber hinaus werden Kenntnisse im Umfang der Vorlesung 'Stochastik 2' empfohlen (die Vorlesung kann parallel gehört werden).


Inhalt

Die Vorlesung behandelt verschiedene Themen aus der Finanzstatistik.


  • Grundlagen der klassischen Zeitreihenanalyse

stationäre Zeitreihen, ARMA-Modelle
Vorhersage, Parameterschätzung

  • Finanzzeitreihen

Integrierte Zeitreihen und Unit-Root-Tests
GARCH-Zeitreihen

  • Risikotheorie

Schätzer für Risikomaße
Extremwerttheorie
Copulas

Prüfung

Wegen der Überschneidung mit der Vorlesung 'Zeitreihenanalyse' im Umfang von etwa 2+1 SWS können Studierende, die beides als Prüfungsleistung erbringen, eines der beiden nur mit 2+1 SWS einbringen.

Literaturhinweise

  • Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse
  • Embrechts, Klüppelberg, Mikosch: Modelling Extremal Events
  • McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
  • Franke, Härdle, Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte


Material

Weiteres Material zur Vorlesung (Skript und Übungen) finden Sie im Studierendenportal.