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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Finanzstatistik (Wintersemester 2011/12)

Dozent: JProf. Dr. Claudia Kirch
Veranstaltungen: Vorlesung (0108100), Übung (0108200)
Semesterwochenstunden: 4+2


Skript und Übungsblätter können im Studierendenportal heruntergeladen werden.

Termine
Vorlesung: Montag 9:45-11:15 AOC 101
Mittwoch 9:45-11:15 HS 9
Übung: Freitag 11:30-13:00 Neuer Hörsaal
Dozenten
Dozentin JProf. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: claudia.kirch@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Viola Riess
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: viola.riess@kit.edu

Voraussetzungen

Die Vorlesung setzt Kenntnisse im Umfang der Vorlesung 'Stochastik 1' sowie 'Stochastik 2' voraus. Weiterhin sind grundlegende Kenntnisse der Statistik (sicherer Umgang mit Begriffen wie Schätzer, ML-Schätzung, Tests) hilfreich.


Inhalt

Die Vorlesung behandelt verschiedene Themen aus der Finanzstatistik.


  • Grundlagen der klassischen Zeitreihenanalyse

stationäre Zeitreihen, ARMA-Modelle
Vorhersage, Parameterschätzung

  • Finanzzeitreihen

Integrierte Zeitreihen und Unit-Root-Tests
GARCH-Zeitreihen

  • Risikotheorie

Schätzer für Risikomaße
Extremwerttheorie
Copulas

Prüfung

Wegen der Überschneidung mit der Vorlesung 'Zeitreihenanalyse' im Umfang von etwa 2+1 SWS können Studierende, die beides als Prüfungsleistung erbringen, eines der beiden nur mit 2+1 SWS einbringen.

Literaturhinweise

  • Brockwell, Davis: Time Series Analysis
  • Kreiß, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse
  • Francq, Zakoian: GARCH Models
  • McNeil, Frey, Embrechts: Quantitative Risk Management
  • Embrechts, Klüppelberg, Mikosch: Modelling Extremal Events
  • Franke, Härdle, Hafner: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte