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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Markovsche Entscheidungsprozesse / Markov Decision Processes (Sommersemester 2012)

Dozent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Veranstaltungen: Vorlesung (0159900), Übung (0160000)
Semesterwochenstunden: 2+1


Am Freitag, den 13. Juli findet keine Übung statt. Die Übung am 20. Juli findet wie gewohnt statt, das entsprechende Übungsblatt steht im Studierendenportal zum Download bereit.

Termine
Vorlesung: Mittwoch 8:00-9:30 Z 1
Übung: Freitag 11:30-13:00 Z 1
Dozenten
Dozentin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu

Inhalt

In Anwendungen treten oft Probleme auf, bei denen in ein stochastisches, dynamisches System eingegriffen werden muss, um es optimal zu steuern. Beispiele sind Portfolio-Optimierungsprobleme: wie muss ich mein Geld auf verschiedene Anlagen aufteilen und umschichten um meinen erwarteten Nutzen zu maximieren? Scheduling-Probleme: in welcher Reihenfolge soll ich wartende Jobs abarbeiten um den Durchfluss der Fertigung zu maximieren? Oder Stopp-Probleme: wann soll ich eine Aktie verkaufen oder wann beim Spiel 17 und 4 aufhören? Die Vorlesung bietet eine Einführung in die optimale Steuerung von Markovschen Prozessen und deren Lösungstheorie. Wichtige Anwendungsbeispiele werden ebenfalls
behandelt.


Voraussetzung

Vorlesung "Wahrscheinlichkeitstheorie". "Markovsche Ketten" sind hilfreich, aber nicht notwendig.

Literaturhinweise

Bäuerle, N. and Rieder, U. (2011): Markov Decision Processes with applications to finance. Springer-Verlag.

Bertsekas, D. P. (2001) Dynamic programming and optimal control. Vol.II. Athena Scientific.

Bertsekas, D. P. (2005) Dynamic programming and optimal control. Vol.I. Athena Scientific.

Hernández-Lerma, O. and Lasserre, J. B. (1996) Discrete-time Markov control processes. Springer-Verlag.

Hernández-Lerma, O. and Lasserre, J. B. (1999) Further topics on discrete-time Markov control processes. Springer-Verlag.

Puterman, M. L. (1994) Markov decision processes: discrete stochastic dynamic programming. John Wiley & Sons.

Ross, S. (1983) Introduction to stochastic dynamic programming. Academic Press.

Schäl, M. (1990) Markoffsche Entscheidungsprozesse. B. G. Teubner.