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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Mathematik für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften: Markovsche Ketten und ihre Anwendungen (Sommersemester 2012)

Dozent: Prof. Dr. Günter Last, Dr. Bruno Ebner, Dipl.-Math Sebastian Ziesche
Veranstaltungen: Seminar (0183200)
Semesterwochenstunden: 2
Hörerkreis: Wirtschaftswissenschaften (ab 5. Semester)


Termine
Seminar: Donnerstag 11:30-13:00 Seminarraum 1C-01 Geb. 05.20 Beginn: 19.4.2012, Ende: 12.7.2012


Inhalt

Markovsche Ketten bilden eine sehr vielseitig einsetzbare Klasse stochastischer Prozesse. Im Seminar werden grundlegende Eigenschaften Markovscher Ketten in diskreter Zeit und mit diskretem Zustandsraum behandelt. Als Anwendungen werden Wartesysteme, Modelle für Lagerhaltung sowie Markov-Chain-Monte-Carlo Simulationen besprochen.

Hier finden Sie die offizielle Seminarankündigung.




Es sind noch Plätze frei. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Dr. Bruno Ebner.


Literaturhinweise

  • O. Häggström, Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. London Mathematical Society, Student Texts 52, 2002.
  • P. Brémaud, Markov Chains (Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues). Springer, 1999.
  • K.-H. Waldmann, U. M. Stocker, Stochastische Modelle. Springer, 2004