Markovsche Ketten bilden eine sehr vielseitig einsetzbare Klasse stochastischer Prozesse. Im Seminar werden grundlegende Eigenschaften Markovscher Ketten in diskreter Zeit und mit diskretem Zustandsraum behandelt. Als Anwendungen werden Wartesysteme, Modelle für Lagerhaltung sowie Markov-Chain-Monte-Carlo Simulationen besprochen.

Hier finden Sie die offizielle Seminarankündigung.

Es sind noch Plätze frei. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Dr. Bruno Ebner.

Literaturhinweise

• O. Häggström, Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. London Mathematical Society, Student Texts 52, 2002.

• P. Brémaud, Markov Chains (Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues). Springer, 1999.

• K.-H. Waldmann, U. M. Stocker, Stochastische Modelle. Springer, 2004