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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Der Poisson-Prozess (Wintersemester 2013/14)

Dozent: Prof. Dr. Günter Last
Veranstaltungen: Vorlesung (0105800), Übung (0115800)
Semesterwochenstunden: 2+1


Termine
Vorlesung: Donnerstag 9:45-11:15 Z 2
Übung: Freitag 14:00-15:30 1C-01
Dozenten
Dozent Prof. Dr. Günter Last
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer 2.001, Sekretariat 2.056 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: guenter.last@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Eva Ochsenreither
Sprechstunde: Montag, 14.00-15.00 Uhr
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: e.ochsenreither@kit.edu

Neben der Brownschen Bewegung ist der allgemeine Poisson-Prozess (Poissonsches Zufallsmaß) das vielleicht grundlegendste Objekt der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie. Die Vorlesung gibt eine Einführung in diejenigen Eigenschaften, die unabhängig vom zugrunde liegenden Phasenraum sind. Behandelt werden auch Coxprozesse (doppelt stochastische Poisson-Prozesse), rein zufällige Maße und Poisson-Cluster Prozesse sowie Anwendungen in der räumlichen Stochastik. Vorausgesetzt werden anwendungsbereite Kenntnisse der Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Studierendenportal

Übungsblätter und das entstehende Vorlesungsskript finden Sie im Studierendenportal.

Prüfung

Die Vorlesung kann im Diplomstudiengang sowie in den Masterstudiengängen Mathematik und Technomathematik eingesetzt werden. Die Prüfung ist mündlich.

Literaturhinweise

Voraussichtlich wird ein englisches Vorlesungsskript zur Verfügung gestellt.

  • O. Kallenberg: Foundations of Modern Probability. Second edition, Springer, 2002.
  • J.F. Kingman: Poisson Processes. Oxford Studies in Probability, 1993.