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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Extremwerttheorie (Wintersemester 2012/13)

Dozent: Prof. Dr. Günter Last, Dr. Eva Ochsenreither
Veranstaltungen: Seminar (0124400)
Semesterwochenstunden: 2


Die Vorbesprechung fand am Mittwoch, 18.07.2012, 13.15 Uhr, im Raum 5A-09, Allianzgebäude am Kronenplatz (05.20) statt.


Anmeldung:
Interessenten melden sich bitte bis Montag, 23.07.2012, 24.00 Uhr, per Email bei Frau Ochsenreither (e.ochsenreither@kit.edu) unter Angabe des Namens, der Matrikelnummer, des Studiengangs im WS 2012/13 und bevorzugter Vorträge an. Diese Anmeldung ist verbindlich. Sollte es mehr Anmeldungen als Vortragstermine geben, wird gelost. In diesem Fall werden auch keine Themen an Studierende im Bachelorbereich vergeben.

Vortragsthemen:
Die Themen der Vorträge findet man hier.

Termine
Seminar: Donnerstag 11:30-13:00 Geb. 01.85 Raum Z2

Die Extremwerttheorie befasst sich mit dem Extremwertverhalten stochastischer Prozesse. Zu den Anwendungen gehört etwa die Modellierung von Sicherheitsreserven von Banken oder anderen Unternehmen. Das Seminar behandelt zunächst die klassische Extremwerttheorie, nämlich das asymptotische Verhalten der (laufenden) Maxima von unabhängigen und identisch verteilten Zufallsvariablen. Es zeigt sich zum Beispiel, dass nur bestimmte Verteilungen als Grenzwerte in Frage kommen. Weitere Themen sind die Asymptotik von Ordnungsstatistiken, der zeitliche Verlauf von Rekordzeiten und das Extremwertverhalten stationärer Folgen.

Literaturhinweise

P. Embrechts, C. Klüppelberg, T. Mikosch: Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer 1997.
L. De Haan, A. Ferreira: Extrem Value Theory, Springer 2006.
M. Loewe: Extremwerttheorie, Vorlesungsskript.