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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Seminar (Multivariate Extremwerttheorie) (Wintersemester 2014/15)

Dozent: Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann, Dr. Markus Scholz
Veranstaltungen: Seminar (0124200)
Semesterwochenstunden: 2


Termine
Seminar: Montag 15:45-17:15 1C-01
Montag 15:45-17:15 SR 2.59
Dozenten
Seminarleitung Prof. Dr. Vicky Fasen-Hartmann
Sprechstunde: Im WS 2017/2018 im Forschungsfreisemester.
Zimmer 2.053 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: vicky.fasen@kit.edu
Seminarleitung Dr. Markus Scholz
Sprechstunde: Dienstag, 10:00-11:30 Uhr
Zimmer 2.010 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: ma.scholz@kit.edu

Inhalt
Die statistische Modellierung von extremen Ereignissen ist von besonderer Bedeutung für Anwendungen. Umweltkatastrophen wie Hurrikane, Überschwemmungen und Erdbeben können verheerende Schäden an Bauwerken wie Brücken, Fabriken oder Gebäuden anrichten. Extremwerttheorie ist eine fundamentale Theorie, die in statistische Verfahren mündet. Sie wurde in den letzten 50 Jahren entwickelt und ist nicht unumstritten. Sie erlaubt (unter entsprechenden Voraussetzungen) eine Prognose von seltenen Ereignissen aus beobachteten Daten, die aber in den Daten aufgrund ihrer Seltenheit nicht zu sehen sind (Extrapolation).

Das Seminar behandelt wahrscheinlichkeitstheoretische Modelle der multivariaten Extremwerttheorie. Dazu zählen:
max-unendliche Teilbarkeit und ihre Charaktersierung; multivariate Maximum-Anziehungsbereiche;
multivariate reguläre Variation; Punktprozesse.


Alle Informationen, sowie alle Unterlagen zum Seminar werden im Vorlesungsarbeitsbereich dieser Veranstaltung im Studierendenportal zu finden sein.

Literaturhinweise

Beirlant, J., Goegebeur, Y., Segers, J. und Teugels, J. (2004) "Statistics of Extremes". Wiley.
Resnick, S.I. (2007) "Heavy-Tail Phenomena: Probabilistic and Statistical Modeling". Springer.
Resnick, S.I. (2008) "Extreme values, regular variation and point processes". Springer.