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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Seminar(Mathematik für die Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften) (Sommersemester 2015)

Dozent: PD Dr. Steffen Winter
Veranstaltungen: Seminar (0183200)
Semesterwochenstunden: 2


Termine
Seminar: Montag 11:30-13:00 SR 3.69
Dozenten
Seminarleitung PD Dr. Steffen Winter
Sprechstunde: Di 14-15 Uhr und n.V.
Zimmer 2.049 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: steffen.winter@kit.edu
Seminarleitung Dr. Sebastian Kimmig
Sprechstunde: Mittwoch 14:00 - 15:00 Uhr und nach Vereinbarung
Zimmer 2.011 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: sebastian.kimmig@kit.edu



Thema: Markovsche Ketten und ihre Anwendungen

Inhalte

1. Definition und Beispiele Markovscher Ketten
2. Simulationsdarstellung Markovscher Ketten
3. Irreduzible und aperiodische Markovsche Ketten
4. Die stationäre Verteilung
5. Reversible Markovsche Ketten
6. Der Markov-Chain-Monte-Carlo-Algorithmus
7. Der Propp-Wilson-Algorithmus
8. Simulated Annealing

Literaturhinweise

  • O. Häggström, Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. London Mathematical Society, Student Texts 52, 2002.
  • P. Brémaud, Markov Chains (Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues). Springer, 1999.
  • K.-H. Waldmann, U. M. Stocker, Stochastische Modelle. Springer, 2004.