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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Seminar (Sequentielle Statistik) (Sommersemester 2010)

Dozent: JProf. Dr. Claudia Kirch
Veranstaltungen: Seminar (1745)
Semesterwochenstunden: 2


Klassische statistische Verfahren setzen erst an, nachdem die zu untersuchenden Datensätze vollständig erhoben worden sind. Im Gegensatz dazu analysieren sequentielle Verfahren die Daten bereits während diese noch erhoben werden. Hierbei ist der tatsächliche Umfang der Stichprobe nicht von vorne herein bekannt, vielmehr werden Daten erhoben bis ein gewisses Kriterium erfüllt ist.

Grob lassen sich diese Verfahren in zwei Klassen einteilen:
Einerseits können Probleme, die auch für festen Stichprobenumfang eine Lösung besitzen, effizienter gelöst werden. So lassen sich beispielsweise Tests entwickeln, die bei gleichem Niveau und gleicher Güte durchschnittlich mit weniger Beobachtungen auskommen, was z.B. bei klinischen Studien von Interesse ist.
Andererseits können aber auch Probleme gelöst werden, die man nicht mit fester Stichprobenlänge lösen kann. Beispielsweise lassen sich Konfidenzintervalle mit fester Breite konstruieren.

Mit Beginn des Computerzeitalters kommen jedoch neue Aspekte hinzu: Viele Daten werden automatisiert und sequentiell erhoben (z.B. Überwachung von Patienten auf Intensivstationen, Börsenkurse, Klimadaten). Hier sind häufig andere Fragestellungen von Interesse, z.B. ob sich an der Struktur der Daten etwas ändert. In diesem Fall möchte man möglichst schnell reagieren, um Schlimmeres zu verhindern (z.B. eine Krankenschwester schaut nach dem Patienten, Modellparameter für die Börsendaten werden angepasst etc.).

In diesem Seminar sollen sowohl klassische als auch moderne sequentielle Verfahren besprochen werden.

Voraussetzungen:

  • Stochastik-Kenntnisse etwa im Umfang von Stochastik II
  • grundlegende Statistik-Kenntnisse (sicherer Umgang mit Begriffen wie Test, Schätzer, Konfidenzintervall)

Vorbesprechung:

Dienstag, 2. Februar 2010, 13.00 Uhr: Seminarraum 1C04 (Allianzgebäude)

Themenvergabe:

Dienstag, 9. Februar 2010, 13.00 Uhr: Seminarraum 1C04 (Allianzgebäude)

Termine
Seminar: Montag 14:00-15:30 HS 101 (Gebäude 10.50)
Dozenten
Seminarleitung JProf. Dr. Claudia Kirch
Sprechstunde: Nach Vereinbarung.
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: claudia.kirch@kit.edu
Seminarleitung Dr. Wei Lao
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email:



Literaturhinweise

  • Gosh et al.: Sequential Estimation
  • Kirch: Introduction to Change-Point Analysis (Lecture Notes)
  • Siegmund: Sequential Analysis
  • evtl. weitere Bücher sowie aktuelle Zeitschriftenartikel