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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Stochastische Differentialgleichungen (Wintersemester 2007/08)

Dozent: Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka
Veranstaltungen: Vorlesung (1058), Übung (1059)
Semesterwochenstunden: 4+1
Hörerkreis: Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften (ab 7. Semester)

Stochastische Differentialgleichungen (SDGL) wurden ursprünglich von Mathematikern und auch Physikern eingesetzt, um damit die Pfade von Diffusionsprozessen zu gegebenen Drift- und Diffusionskoeffizienten explizit konstruieren zu können. In natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen hingegen ergeben sich SDGL auf ganz natürliche Weise bei der Beschreibung von Systemen, auf die sogenanntes "weißes Rauschen" einwirkt. Inzwischen hat die weit entwickelte Theorie der SDGL Anwendungen auf viele Gebiete erlangt. Hervorzuheben sind insbesondere die Anwendungen auf die Finanzwissenschaften und hierbei das sog. Black-Scholes-Modell.


Termine
Vorlesung: Dienstag 11:30-13:00 Seminarraum 31 Beginn: 23.10.2007, Ende: 13.2.2008
Mittwoch 11:30-13:00 Seminarraum 31
Übung: Montag 16:30-17:15 Seminarraum 31 Beginn: 29.10.2007, Ende: 11.2.2008