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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Stochastische Prozesse (Sommersemester 2009)

Dozent: Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka, Dr. Wei Lao
Veranstaltungen: Vorlesung (1590), Übung (1591)
Semesterwochenstunden: 4+2


In der Vorlesung über stochastische Prozesse wird eine Einführung in viele Teilgebiete der Stochastik präsentiert. Sie ist deshalb nicht nur von Bedeutung für fortgeschrittene Vorlesungen des Instituts für Mathematische Stochastik, sondern auch als eigenständige Vorlesung von Interesse.

Termine
Vorlesung: Montag 9:45-11:15 Seminarraum 34 Beginn: 20.4.2009, Ende: 24.7.2009
Freitag 11:30-13:00 Seminarraum 31
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 Seminarraum 33 Beginn: 29.4.2008, Ende: 22.7.2009
Dozenten
Dozent Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: Dieter.Kadelka@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Wei Lao
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email:

Nach einer kurzen Einführung mit ersten Anwendungen werden die folgenden Teilgebiete besprochen:

  • Eigenschaften stochastischer Prozesse
  • Die Brownsche Bewegung
  • Der Poisson-Prozess und Punktprozesse
  • Einige Varianten des Poisson-Prozesses
  • Martingale und Stoppzeiten
  • Zufällige Irrfahrten
  • Markov-Ketten

Vorausgesetzt werden Kenntnisse der Vorlesung Stochastik II.


Übungsblätter


Lösungen


Prüfung

Die studienbegleitenden Prüfungen zur Vorlesung Stochastische Prozesse finden als mündliche Prüfungen am Dienstag, 13.10.2009, und Mittwoch, 14.10.2009, statt.

Die Anmeldung erfolgt durch eine e-Mail mit Nachname, Vorname und Matrikelnummer an Lao@stoch.uni-karlsruhe.de bis 02.10.2009.

Die genauen Termine der Prüfungen werden nach dem Anmeldeschluss per e-Mail verschickt.

Literaturhinweise

  • D. Meintrup, S. Schäffler: Stochastik. Theorie und Anwendungen. Springer-Verlag, Berlin 2005
  • T. Rolski, H. Schmidli, V. Schmidt, J. Teugels: Stochastic Processes for Insurance and Finance. John-Wiley & Sons, Chichester, 1999
  • R. Serfozo: Basics of Applied Stochastic Processes. Springer-Verlag. Berlin, Heidelberg 2009

Literaturliste

Begleitend zur Vorlesung wird ein Skriptum ausgegeben.