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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Stochastische Prozesse (Sommersemester 2008)

Dozent: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Veranstaltungen: Vorlesung (1594), Übung (1595)
Semesterwochenstunden: 4+2


Termine
Vorlesung: Dienstag 8:00-9:30 Seminarraum 12
Mittwoch 8:00-9:30 Seminarraum 12
Übung: Montag 14:00-15:30 Seminarraum 12
Dozenten
Dozentin Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Sprechstunde: nach Vereinbarung.
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Anja Blatter
Sprechstunde:
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
Email: Anja.Blatter@stoch.uni-karlsruhe.de

Inhalt

Im ersten Teil der Vorlesung betrachten wir sogen. Markov-Ketten in diskreter und stetiger Zeit. Diese speziellen stochastischen Prozesse werden oft zur Modellierung von zufälligen Systemabläufen in verschiedenen Gebieten wie z.B. der Telekommunikation, der Produktionsplanung, der Biologie und Physik verwendet. Ziel der Vorlesung ist die Herleitung von Konvergenzsätzen, die das langfristige Verhalten der Prozesse beschreiben.

Im zweiten Teil der Vorlesung wird ausführlich auf die Brownsche Bewegung eingegangen, insbesondere auf die Existenz, das Pfadverhalten und die Markov-Eigenschaft.

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Stochastik 2


Wichtig!!!

Da die Vorlesung am Di 29.04. ausfallen muss, beginnt die Vorlesung am Mo 14.04 um 14.00 (Übungstermin).


Prüfung

Studienbegleitende Prüfungen (voraussichtlich mündlich) werden angeboten.

Literaturhinweise

Literaturliste

Bremaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Karatzas, I. and S. Shreve (1991): Brownian motion and stochastic calculus. Springer, New York.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.
Ross, S. (1996): Stochastic Processes. Wiley, New York.