Die Klausureinsicht findet am 07.11. um 15:40 im Raum Z1 statt.

Aufbauend auf der Vorlesung "Einführung in die Stochastik" (WS 2010/2011) werden in dieser Lehrveranstaltung klassische Themen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie (z.B. Maß-Integral, Unabhängigkeit, Konvergenzbegriffe, charakteristische Funktionen, Grenzwertsätze, bedingte Erwartungen, Martingale) sowie deren Anwendungen behandelt.

Literaturhinweise

• Durrett: Probability: Theory and examples. 2. Auflage, Duxbury Print, Belmont, 1995.
• Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie. 2. Auflage, Springer 2008.
• Shiryaev: Probability. 2. Auflage, Springer, Berlin, 1996.
• Henze: Maß- und Wahrscheinlichkeitstheorie (Stochastik II), Skriptum, Karlsruhe, 2010