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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Öffnungszeiten:

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Zeitreihenanalyse (Sommersemester 2015)

Dozent: Dr. Bruno Ebner
Veranstaltungen: Vorlesung (0161100), Übung (0161110)
Semesterwochenstunden: 2+1


Es handelt sich um eine Vorlesung im Umfang von 2+1 SWS, die aber in der ersten Hälfte des Semesters als 4+2 SWS-Vorlesung gelesen wird.


Termine
Vorlesung: Montag 11:30-13:00 Neuer Hörsaal
Dienstag 8:00-9:30 Neuer Hörsaal
Übung: Freitag 14:00-15:30 SR 2.66
Dozenten
Dozent Dr. Bruno Ebner
Sprechstunde: Dienstag 14:00 - 15:00 Uhr oder nach Vereinbarung
Zimmer 2.018 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: Bruno.Ebner@kit.edu
Übungsleiterin Dr. Silke Weber
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.017 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: silke.weber@kit.edu

Inhalt

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. Folgende Themen werden behandelt:

  • stationäre Zeitreihen
  • Trends und Saisonalitäten
  • Autokorrelation
  • Autoregressive Modelle
  • ARMA-Modelle
  • Vorhersage
  • Spektraldichte und Periodogram

Vorlesungsmaterialien

Materialien zur Vorlesung und Übung werden im Kurs zur Vorlesung im ILIAS bereitgestellt.

Prüfung

Es wird im Juni mündliche Prüfungen zu dieser Vorlesung geben.

Literaturhinweise

  • Brockwell, Davis: Time Series Analysis: Theory and Methods
  • Kreiss, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse