Li, Z.: Optimal portfolios in Wishart Models and effects of discrete rebalancing on portfolio distribution and strategy selection.
(2012, N. Bäuerle)
Ebert, S.: Stochastische Modellierung einer Klasse wachstumsmaximaler Keim-Korn-Modelle.
(2012, G. Last)
Gentner, D.: Palm Theory, Mass-Transports and Ergodic Theory for Group-Stationary Processes.
(2011, G. Last)
Ott, J.: A Markov Decision Model for a Surveillance Application and Risk-Sensitive Markov Decision Processes.
(2010, N.Bäuerle)
Lao, W.: Some weak limit laws for the diameter of random point sets in bounded regions.
(2010, N.Henze)
Pfeiffer, R.: State price density models for the term structure of interest rates: Applications to insurance and expansions to the stock market and macroeconomic variables.
(2010, N.Bäuerle)
Ebner, B.: Zur Asymptotik eines mit quadratischen Abhängigkeiten operierenden Tests auf multivariate Normalverteilung.
(2010, N.Henze)
Kampf, J.: Das Parallelvolumen und abgeleitete Funktionale.
(2009, D.Hug, G.Last)
Blatter, A.: Optimal control and dependence modeling of portfolios with Levy dynamics.
(2009, N.Bäuerle)
Mundt, A.: Dynamic risk management with Markov decision processes.
(2007, N.Bäuerle)
Baumstark, V.: Stoppmengen und Palmsche Maße für Poissonsche Modelle der Stochastischen Geometrie.
(2007, G.Last)
Lautensack, C.: Random Laguerre Tessellations.
(2007, G.Last)
Somayasa, W.: Model-Checks Based on Least Squares Residual Partial Sums Processes.
(2007, W. Bischoff, N. Henze)
Ender, P.: Ein Anpassungstest für Kopulafunktionen.
(2005, N. Henze)
Heveling, M.: Bijective point maps, point-stationarity
and characterization of Palm measures. (2005, G. Last)
Miller, F.: Optimale Versuchspläne bei Einschränkungen
in der Versuchspunktwahl. (2002, W. Bischoff)
Bader, G.: Asymptotik von Regressionsmodellen. (2001, W. Bischoff)
Gürtler, N.: Asymptotische Untersuchungen zur Klasse der
BHEP-Tests auf multivariate Normalverteilung mit festem und
variablem Glättungsparameter. (2000, N. Henze)