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Institut für Stochastik

Sekretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Zimmer 2.056 und 2.002

Adresse
Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Stochastik

Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
D-76128 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: 0721 608 43270/43265

Fax.: 0721 608 46066

Stochastische Prozesse in der Finanz-, Versicherungsmathematik und Technik

Personen

Nicole Bäuerle
Vicky Fasen
Dirk Lange
Gregor Leimcke
Daniel Schmithals


Zusammenfassung

Stochastische Prozesse beschreiben den zeitlichen Ablauf eines Systems, das zufälligen Einflussgrößen unterliegt. Dabei unterscheidet man Prozesse in diskreter und stetiger Zeit. Im Vordergrund der Arbeitsgruppe stehen Anwendungen in der Finanz- und Versicherungsmathematik sowie im stochastischen Operations Research. So werden zum Beispiel Aktienkurse, Risikoreserven eines Versicherungsunternehmens oder Warteschlangen in Bediennetzen (z.B. bei Produktionsplanung oder Mobilfunk) durch stochastische Prozesse modelliert. Ziele sind Aussagen über das langfristige Verhalten der Prozesse oder charakteristischer Systemgrößen sowie der Auswirkung von Einflussparametern oder Abhängigkeiten.


Für Veröffentlichungen siehe die Webseite des Instituts.

Geförderte Projekte

  • DFG Projekt: Statistik Lévy getriebener Modelle (mit J.-P. Kreiß, A. Lindner und R. Stelzer) 06/13-05/16

Früher geförderte Projekte

  • Projekt aus Juniorprofessoren-Programm: Risikomanagement in Finanzmärkten und optimale Anreizsysteme. 10/09-09/11.
  • BMBF-Projekt REX: Risikogesteuerte Umfeldexploration für Sicherheitsaufgaben. 07/07-06/10.
  • BMBF-Projekt ALI: Alternative Investments: Modellierung, Statistik, Risikomanagement und Software. 07/07-06/10.
  • DFG-Projekt: Mehrdimensionale Ruintheorie: Modellierung, Algorithmik und Analyse. (mit R. Grübel). 04/06 - 03/08.