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Institute of Stochastics

Secretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Room 2.056 und 2.002

Address
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Office hours:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: +49 721 608 43270/43265

Fax.: +49 721 608 46066

Supervision

PhD students:

  • Lea Schenk (KIT, 2020-) Graphical Time Series Models
  • Celeste Mayer (KIT, 2017-) Whittle estimation for MCARMA processes
  • Markus Scholz (KIT, 2013-2016) Estimation of Cointegrated Multivariate Continuous-Time Autoregressive Moving Average Processes
  • Sebastian Kimmig (KIT, 2012-2016) Statistical Inference for MCARMA Processes
  • Florian Fuchs (TU München, 2010-2013): Spectral Analysis of High-Frequency Continuous-Time ARMA Models

Master and Diploma students:

  • Asymptotisches Verhalten gewichteter Summen von nichtlinearen Funktionalen des aggregierten Periodogramms (KIT, 2018)
  • Gauß-Newton und M-Schätzer für ARMA Prozesse mit regulär variierenden Tails (KIT, 2016)
  • Multivariate Generalisierte Ornstein-Uhlenbeck Prozesse (KIT, 2016)
  • Grenzwertsätze für stochastische Volatilitätsmodelle mit langem Gedächtnis (KIT, 2016)
  • Schätzung des Marginal Expected Shortfall (KIT, 2016) (KIT, 2016)
  • Schätzung der integrierten Volatilität einer Volatilität (KIT, 2015)
  • Varianzreduktionsmethoden zur Schätzung von Risikomaßen (KIT, 2015)
  • Stationary Max-stable Gaussian Fields (KIT, 2015)
  • Risk Measures and Optimal Risk Transfers in Insurance Groups (KIT, 2015)
  • Schätzung von stochastischen Volatilitätsmodellen (KIT, 2014)
  • ML-Schätzung von ARMAX Systemen (KIT, 2014)
  • Whishart-Prozesse und ihre finanzmathematischen Anwendungen (KIT, 2014)
  • Der Conditional Value-at-Risk (KIT, 2014)
  • M-Schätzer für autoregressive Modelle mit unendlicher Varianz (KIT, 2013)
  • Ruinwahrscheinlichkeiten für subexponentielle Modelle (KIT, 2013)
  • Portfolio-Optimierung im Lévy getriebenen Aktienmarktmodell (KIT, 2013)
  • Konvergenz des integrierten Periodogramms (KIT, 2013)
  • Ruin Theory for dependent Lévy processes (ETH Zurich, 2012)
  • Time consistency of multi-period acceptability measures (ETH Zurich, 2010)
  • Analysis of Multivariate High Frequency Wind Speed Data Using Time Series Methods and Techniques from Extreme Value Theory (TU München, 2009)
  • Cointegration in discrete and continuous time (TU München, 2009)
  • Eine Alternative zur Korrelationsfunktion - Vergleich verschiedener nichtlinerarer Modelle (TU München, 2006)
  • Risikomanagement mit Background-Risiko (TU München, 2006)
  • Lévy Prozesse in der Risikotheorie (TU München, 2005)

Hints for students:

Please see the webpage for prerequisites to write a master thesis. Moreover, it is an advantage to attend the class Asymptotische Stochastik.