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Institute of Stochastics

Secretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Room 2.056 und 2.002

Address
Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Stochastik

Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
D-76128 Karlsruhe

Office hours:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: +49 721 608 43270/43265

Fax.: +49 721 608 46066

Supervision

PhD students:

  • Markus Scholz (KIT, 2013-2016) Estimation of Cointegrated Multivariate Continuous-Time Autoregressive Moving Average Processes
  • Sebastian Kimmig (KIT, 2012-2016) Statistical Inference for MCARMA Processes
  • Florian Fuchs (TU München, 2010-2013): Spectral Analysis of High-Frequency Continuous-Time ARMA Models

Master and Diploma students:

  • Robert Bernhard Sicks (KIT, 2016): Gauß-Newton und M-Schätzer für ARMA Prozesse mit regulär variierenden Tails
  • Benjamin Martin Thome (KIT, 2016): Multivariate Generalisierte Ornstein-Uhlenbeck Prozesse
  • Julian Peters (KIT, 2016): Grenzwertsätze für stochastische Volatilitätsmodelle mit langem Gedächtnis
  • Nathalie Dudkin (KIT, 2016): Schätzung des Marginal Expected Shortfall
  • Jonas Rosner (KIT, 2015): Schätzung der integrierten Volatilität einer Volatilität
  • Florian Seitz (KIT, 2015): Varianzreduktionsmethoden zur Schätzung von Risikomaßen
  • Christian Dehm (KIT, 2015): Stationary Max-stable Gaussian Fields
  • Chen Chen (KIT, 2015): Risk Measures and Optimal Risk Transfers in Insurance Groups
  • Amareth Sivongsa (KIT, 2014): Schätzung von stochastischen Volatilitätsmodellen
  • Ayse Kefelioglu (KIT, 2014): ML-Schätzung von ARMAX Systemen
  • Kevin Gorges (KIT, 2014): Whishart-Prozesse und ihre finanzmathematischen Anwendungen
  • Olesya Lysykh (KIT, 2014): Der Conditional Value-at-Risk
  • Nishal Pillay (KIT, 2013): M-Schätzer für autoregressive Modelle mit unendlicher Varianz
  • Georgi Papayan (KIT, 2013): Ruinwahrscheinlichkeiten für subexponentielle Modelle
  • Julian Merkel (KIT, 2013): Portfolio-Optimierung im Lévy getriebenen Aktienmarktmodell
  • Annette Küpfer (KIT, 2013): Konvergenz des integrierten Periodogramms
  • Colin Streich (ETH Zurich, 2012): Ruin Theory for dependent Lévy processes
  • Adela Svejda (TU München, 2010): Time consistency of multi-period acceptability measures
  • Christina Steinkohl (TU München, 2009): Analysis of Multivariate High Frequency Wind Speed Data Using Time Series Methods and Techniques from Extreme Value Theory
  • Christoph Ferstl (TU München, 2009): Cointegration in discrete and continuous time
  • Friederike Hoyer (TU München, 2006): Eine Alternative zur Korrelationsfunktion - Vergleich verschiedener nichtlinerarer Modelle
  • Melanie Wallner (TU München, 2006 ): Risikomanagement mit Background-Risiko
  • Irmingard Eder (TU München, 2005): Lévy Prozesse in der Risikotheorie

Hints for students:

Please see the webpage for prerequisites to write a master thesis. Moreover, it is an advantage to attend the class Asymptotische Stochastik.