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Institute of Stochastics

Secretariat
Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Room 2.056 und 2.002

Address
Hausadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Englerstr. 2
D-76131 Karlsruhe

Postadresse:
Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Institut für Stochastik
Postfach 6980
D-76049 Karlsruhe

Office hours:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: +49 721 608 43270/43265

Fax.: +49 721 608 46066

Advised Master Thesis

Toleranzintervalle und Bayessche Konfidenzintervalle mit Anwendungen auf die Bestimmung charakteristischer Werkstoffkennnwerte,
2017

Zufällige Permutationen und Verknotungen von Schnüren,
2017

Über einen Test auf multivariate Symmetrie mit unbekanntem Symmetriezentrum,
2017

Anpassungstests zur Überprüfung der Angemessenheit eines Zwei-Stichproben-Lokationsmodellrahmens,
2017

A smooth test for the equality of distributions,
2017

Variable Selection for random Forest and logistic Regression applied to Road Network Extraction from aerial Images,
2017

Die Analyse von Kontingenztafeln mit Anwendungen im Forderungsmanagement,
2017

Lasso-Methoden mit konvexer Kostenfunktion,
2016

Tests for exponentiality based on the Hankel transform and comparisons,
2016

Goodness of fit tests based on the empirical moment generating function with applications to testing for normality,
2016

Das Umtauschparadoxon sowie verwandte stochastische Probleme,
2016

Mathematische Fragestellungen im Zusammenhang mit dem Roulette-Spiel,
2016

Muster in Bernoulli-Ketten,
2016

Vergleich von statistischen Lernverfahren und eine Anwendung in der Pneumologie,
2015

Ein Dreieckstest für das multivariate nichtparametrische Zwei-Stichproben-Problem,
2015

Über die Momente der Anzahl der Nullstellen von freien symmetrischen Irrfahrten auf Z sowie von Brückenwegen,
2015

Kollisionsprobleme im Fächer-Modell,
2015

Empirical Hankel transformations, with applications to goodness-of-fit tests,
2015

Der Wilcoxon`sche-Rangsummentest, Eine mögliche Lösung des 2-Stichprobenproblems,
2015

Testen auf räumliche Gleichverteilung,
2015

Der Wilcoxon Vorzeichen-Rangtest,
2015

Nichtparametrische Schätzung mit Martingal-Differenzen als Störterme,
2014

Ein momentenbasierter Test auf Extremwert-Copula,
2014

Anpassungstests eines statistischen parametrischen Modells für N0-wertige Zufallsvariablen,
2014

Verallgemeinerte Quantile und ihre Verwendung als Risikomaße am Beispiel von Expektilen
2014

A Cross-Covariance-Based Test of Independence for Functional Time Series,
2014

Energie-Statistiken mit Anwendung auf Anpassungstests für heavy-tailed Verteilungen,
2014

Verteilungseigenschaften der Maximalstellen von symmetrischen Irrfahrten,
2013

Anpassungstests für die Güte der Vorhersage von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten,
2013

Asymptotische Untersuchungen über den maximalen Abstand zufälliger Punkte aus sphärisch-symmetrischen Verteilungen im Rd,
2013

Brownian Distance Correlation,
2013

Copulas, dependence concepts and financial contagion,
2013

Der Anpassungstest von Neyman für Stationäre Zeitreihen,
2013

Ein Grenzwertsatz für die Anzahl der Punkte auf der Trendgeraden in einer asymmetrischen freien Irrfahrt mit rationalen Übergangswahrscheinlichkeiten,
2013

Erweiterungen der Klasse der BHEP-Tests auf multivariate Normalverteilungen,
2013

Glatte Anpassungstests auf Normalverteilung für ARM A (p,Q) Zeitreihen,
2013

Goodness-of-Fit Tests for the Gamma-Distribution,
2013

Robuste M-Schätzer für die Quantile der Normalverteilung,
2013

Statistische Inferenz in linearen gemischten Modellen und Ihre Anwendung bei der Analyse einer parasitologischen Studie,
2012

Anpassungstests für zensierte Daten,
2011

Datentiefe in der multivariaten Statistik,
2011

Modellwahl bei Regressionsmodellen mit latenten Variablen,
2010

Stochastische Probleme bei Irrfahrten,
2010

Modellwahl mit dem residualen Informationskriterium (RIC),
2009

Stochastic Compartmental Models,
2009, in Zusammenarbeit mit Prof. P.R. Parthasarathy (Indian Institute of Technology)

Anpassungstests für GARCH-Modelle,
2009

Speed of Convergence of Birth and Death Processes with an Application to Growth Stocks,
2009, in Zusammenarbeit mit Prof. P.R. Parthasarathy (Indian Institute of Technology)

Random Forests zur Vorhersage von Girokontokündigungen,
2009

Affin invariante Tests auf multivariate Normalverteilung unter Verwendung harmonischer Kugelfunktionen,
2009

Die Modellierung von Betriebsunterbrechungen über verallgemeinerte lineare Modelle mit Tweedie-Verteilungen,
2009

Ein graphisches Verfahren zum Vergleich von Normalverteilungstests,
2008

Ein neuer affin invarianter und konsistenter Test auf multivariate Normalverteilung unter Verwendung des Euklidischen Abstandes,
2007

Abstandsgraphen und das multivariate Zwei-Stichproben-Problem,
2007

Ein Anpassungstest für Quantilregressionsmodelle,
2007

Tests auf Austauschbarkeit für multivariate Verteilungen,
2007

Die Anwendung von Klassifikationsbäumen zur genetischen Analyse komplexer Krankheiten,
2007

Test auf Normalverteilung in linearen autoregressiven Prozessen,
2006

Multivariate Extremwertmethoden für elliptisch symmetrische Verteilungen,
2006

Untersuchungen zu Anpassungstests auf elliptische Symmetrie,
2006

Analyse der Verteilungen von Renditen bei Finanzinstrumenten mittels Goodness-of-Fit Tests und Bootstrap-Verfahren,
2006

Vorzeichentests bei Vorliegen von Bindungen,
2005

Affin invariante multivariate Vorzeichentests,
2005

Statistische Analyse der Nachfrage einer Lagerhaltung von Kfz-Ersatzteilen durch Poisson-Prozesse,
2004

Extremwerttheorie bei abhängigen Daten mit Anwendungen auf Strompreiszeitreihen,
2004

Analyse von Methoden zur Vorhersage in Zeitreihen,
2001

Stochastische Prozesse und ihre Anwendung auf die Modellierung ökonometrischer Zeitreihen im Rahmen des Wilkie-Modells,
2001

Tests auf Normalverteilung mittels der momentenerzeugenden Funktion,
2000

Modellwahl und Bootstrap-Anpassungstests für Verteilungen von Schadenhöhen in der Kfz-Versicherung,
2000

Statistische Analyse extremer Verbindungsdauern in der Telekommunikation,
2000

Modellierung und Berechnung des mittleren Preises für ein Telefongespräch,
2000

Modellwahl und Bootstrap-Anpassungstests für die Verteilungen von Schadenhöhen in der KFZ-Versicherung,
2000, in Zusammenarbeit mit der Fa. ERC Francona, München

Modellierung von Gesprächsdauerverteilungen über Marktanteilsschätzungen mittels verallgemeinerter linearer Modelle im Telekommunikationsbereich,
1999, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom AG

Verallgemeinerte lineare Modelle und ihre Anwendung in der Kraftfahrt-Versicherung,
1999, in Zusammenarbeit mit der Fa. ERC Frankona, Müchen

Asymptotische Untersuchungen zum multivariaten Run-Test von Friedman und Rafsky,
1999

Ein neuer Anpassungstest für die Inverse Gaußverteilung mit Hilfe der empirischen Laplace-Transformierten,
1999

Approximations for an occupancy problem,
1999

Adaptive Fallzahlplanung in klinischen Studien in der t-Test-Situation,
1998

Ein neuer Test für die Gamma-Verteilung mit Hilfe der empirischen Laplace-Transformierten,
1998

Stochastische Probleme beim Teilchen/Fächer - Model,
Ein Kompendium, Staatsexamensarbeit, 1997

Ein Gaußprozess auf der Einheitssphäre des R^d mit Anwendung auf das multivariate 2-Stichproben-Problem,
1997

Jackknife- und Bootstrap-Verfahren bei Schätzproblemen mit zensierten Daten,
1996

Asymptotische Eigenschaften von Schätzern der quadratischen Entropie mit Anwendungen auf das Ein-Faktor-Modell der Varianzanalyse,
1996

Asymptotische Untersuchungen über eine Klasse von Tests auf multivariate Normalverteilung,
1996

Asymptotische Untersuchungen zur fast sicheren Konvergenz von Kaplan-Meier-Integralen,
1996

Tests auf Poisson-Verteilung,
1995

Unabhängigkeitstests gegen Right-Tail-Increasing-Alternativen,
1995

Grenzverteilungen von Iterations-Teststatistiken bei linearen Regressionsmodellen,
1995

Untersuchungen zum Proportional Hazards Modell bei rein zufälliger Zensierung,
1994

Anpassungstests für die Extremwertverteilung mit Empfehlungen für die Praxis,
1994

Asymptotische Untersuchungen für multivariate Kurtosismaße,
1994

Grenzwertsätze für verallgemeinerte Mardia-Schiefemaße bei multivariaten Verteilungen,
1994

Eine Klasse nichtparametrischer Tests für des Einstichproben - Lage - Problem,
Staatsexamensarbeit, 1994

Modellvergleich bei der Analyse von anthropogenen und geophysikalischen Zeitreihen,
1995, in Zusammenarbeit mit dem Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart

Ondelettes et estimation non paramétrique,
1994, in Zusammenarbeit mit A. Antoniadis, Universität Grenoble

Affin-invariante multivariate Vorzeichentests,
1994

Statistische Verfahren zur Bestimmung von effizienten Portfolios,
1994

Die asymptotische Verteilung des maximalen Abstandes von standard-normalverteilten Zufallsvariablen im R^d,
1994

Asymptotik des größten Abstandes in der geordneten Stichprobe von Zufallsvariablen auf einem beschränkten Intervall,
1994

Untersuchungen zum Sammlerproblem,
Staatsexamensarbeit, 1994

Stochastische Probleme beim Zahlenlotto "6 aus 49",
Staatsexamensarbeit, 1994

Nächst-Nachbar-Klassifikationsverfahren: Zur Schätzung der Wahrscheinlichkeit einer Fehlklassifizierung,
1992

Some New Classes of Omnibus Tests for Exponentiality,
1991

Grenzverteilungen von Maßen für mehrdimensionale Schiefe und Wölbung,
1991

Eine Klasse affin-invarianter Tests auf mehrdimensionale Normalverteilung,
1990

Eine Anwendung der Efron-Stein-Ungleichung auf nichtparametrische Zwei-Stichproben-Probleme,
1989

Ein konsistenter Test auf mehrdimensionale Normalverteilung,
1988

Statistische Tests auf Normalverteilung mit Empfehlungen für die Praxis,
1987

Die Verteilung des größten Minimalabstandes unabhängiger und gleichverteilter Zufallspunkte in 0,1d,
1987

Verbesserung des Weiss'schen multivariaten Anpassungstests durch den Zentralen Grenzwertsatz von Bickel und Breiman über Nachbarabstände,
1986

Asymptotische Anzahlbestimmung der Beobachtungspunkte mit typ-gleichem nächsten und übernächsten Nachbarn beim mehrdimensionalen Zwei-Stichproben-Problem,
1985