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Institut für Stochastik

Sekretariat
Allianz-Gebäude (05.20)
Zimmer 5A-23 und 5A-22

Adresse
Karlsruher Institut für Technologie
Institut für Stochastik

Kaiserstraße 89
D-76133 Karlsruhe

Postadresse:
D-76128 Karlsruhe

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 10:00 - 12:00

Tel.: +49 721 608 43270/43265

Fax.: +49 721 608 46066

Günter Last: Betreute Diplomarbeiten (seit 2001)

Neumann, A.: Verteilung von Ausgabeströmen in Ubiquitous Computing
Umgebungen, Technomathematik, 2001.

Heveling, M.: Risikotheorie in stochastischer Umgebung,
Diplommathematik, 2002.

Puah, J.E.: Modelling and Pricing of Defaultable Securities,
Wirtschaftsmathematik, 2002.

Faion, J.: Modellierung und Analyse des Kreditrisikos,
Wirtschaftsmathematik, 2002.

Planta, K.: Szenariosimulation für Zinsderivate mit multivariat normalverteilten
Risikofaktoren, Wirtschaftsmathematik, 2002.

Haupt, S.: Risikomaße zur Portfoliobewertung. Wirtschaftsmathematik, 2003.

Kulisch, M.: Modellierung und Analyse von korrelierten
Ausfallprozessen. Wirtschaftsmathematik, 2004.

Lips, O.: Modellierung und Bewertung risikobehafteter Bonds mit
multivariaten Ito-Prozessen. Wirtschaftsmathematik, 2004.

Gritsch, M.: Copulas multivariater Levy-Prozesse und ihre
Anwendungen in der Finanzmathematik. Wirtschaftsmathematik, 2005.

Fischer, J.: Ergodizitätseigenschaften Markovscher Sprungprozesse
mit zustandsabhängigen Intensitäten. Diplommathematik, 2005.

Schweinfurth, K.: Zur stationären Verteilung Markovscher
Sprungprozesse. Wirtschaftsmathematik, 2006.

Heil, N.: Perkolation und Kopplung im Booleschen Modell.
Diplommathematik, 2006.

Hörig, M. S.: Zufällige stationäre Partitionen.
Diplommathematik, 2006.

Ebert, S.: Die Asymptotik des größten Clusters in Poissonschen Abstandsgraphen.
Wirtschaftsmathematik, 2007.

Gentner, D. S.: Invariante Maße und invariante Palmkerne.
Diplommathematik, 2007.

Sarbu, S.: Über ein Finanzmarktmodell mit einem großen Investor.
Diplommathematik, 2007.

Werling, S.: Intensitätsbasierte Modellierung abhängiger Ausfallzeitpunkte.
Wirtschaftsmathematik, 2009.

Reichenbacher, A.: Poisson- Matching.
Diplommathematik, 2010.

Meyer, S.: Anwendungen der Poincaré- und Efron-Stein-Varianzungleichung in der Stochastischen Geometrie.
Wirtschaftsmathematik, 2010.

Fucik, T. Matérnprozesse.
Diplommathematik, 2010.

Schmid, J.: Modellierung der Kapazität drahtloser mehrkanaliger Ad-hoc-Netze mit Methoden der stochastischen Geometrie.
(Die Betreuung erfolgte gemeinsam mit Prof. Dr. F. Jondral vom Institut für Nachrichtentechnik des KIT)
Technomathematik, 2010.

Ochsenreither, E.: Die kritische Wahrscheinlichkeit für die planare Poisson-Voronoi-Perkolation.
Diplommathematik, 2011.

Beyerle, P.: Varianz-optimales Hedging in einem multivariaten stochastischen Volatilitätsmodelle vom OU-Typ.
Wirtschaftsmathematik, 2011.

Reiter, A.: Cox-Voronoi-Mosaike und ihre Anwendungen in der mobilen Kommunikation.
Diplommathematik, 2012.

Henze, M.: Strategien zum Hedgen europäischer Optionen in von Lévy-Prozessen angetriebenen Finanzmärkten.
Wirtschaftsmathematik, 2013.

Budzyn, T.: Wohlbalancierte Lévy-getriebene Ornstein-Uhlenbeck Prozesse und ihre Anwendungen in der Finanzmathematik.
Wirtschaftsmathematik, 2013.