Diplomarbeiten betreut von L. Veraart
2010
- Hr. J. Becker: Risk management and optimal contracts under a risk constraint.
- Hr. F. Brandt: Der Einfluss von Optionsvergütung auf das Risikoverhalten eines Managers.
- Fr. D. Demirova: Minimizing the ruin probability by optimal investment and reinsurance strategy.
- Hr. D. Schuster: Model uncertainty in derivative pricing: A brief overview emphasizing Rama Cont's approach.
- Hr. C. Aust: Effiziente Methoden zur Simulation des Heston-Modells.
- Fr. T. Peng: Portfolio Optimization in Heston's Model.
- Hr. M. Reichlin: Der Markovketten-Approximationsansatz zur Lösung stochastischer Kontrollprobleme.
- Hr. T. Kasakow: Sensitivity Analysis and Hedging of Gas Storage Contracts.
2009
- Fr. J. Kokrazki: Parameterschätzung in optimalen Investitionsproblemen.
- Hr. C. Carstensen: Modellierung und Schätzung der Spot-Preise am Strommarkt.
- Fr. A. Böhler: Bewertung von Finanzoptionen in der Kapitallebensversicherung.
- Hr. J. Jin: Duality methods for pricing American options.
