Webrelaunch 2020

Numerische Methoden in der Finanzmathematik (Wintersemester 2008/09)

Inhalt: Die Vorlesung befasst sich nach einer kurzen Einführung in die mathematische Modellierung hauptsächlich mit der numerischen Simulation von Finanzderivaten.

Hörerkreis und benötigte Vorkenntnisse: Die Vorlesung richtet sich an Studierende im Hauptstudium und setzt Grundkenntnisse in Stochastik, Numerik und gewöhnlichen Differentialgleichungen voraus, wie sie im Rahmen des Grundstudiums vermittelt werden. Weitergehende Kenntnisse in den Bereichen Finanzmathematik, stochastische Prozesse, partielle Differentialgleichungen und Numerik sind hilfreich, werden aber nicht vorausgesetzt.

Termine
Vorlesung: Dienstag 9:45-11:15 Seminarraum 31
Freitag 11:30-13:00 Seminarraum 12
Übung: Montag 14:00-15:30 Mittl. HS Raum 150 Beginn: 27.10.2008
Lehrende
Dozent Prof. Dr. Christian Wieners
Sprechstunde: Mittwoch 09:30 - 10:30 Uhr
Zimmer 3.041 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: christian.wieners@kit.edu
Übungsleiter Dr. Martin Sauter
Sprechstunde:
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: martin.sauter@kit.edu

Organisatorisches

Vorlesungsverwaltung

Wenn Sie an den Übungen aktiv teilnehmen wollen (d.h. Abgabe und Korrektur von Übungsblättern), müssen Sie sich in der Vorlesungsverwaltung registrieren. Während der Registrierung können Sie sich auch in die Mailingliste zur Vorlesung einschreiben (s.u.).

Zur Registrierung klicken Sie bitte auf folgenden Link, wählen als Vorlesung "Numerische Methoden in der Finanzmathematik" und klicken Sie links auf Registrierung. Später können Sie über diesen Link auch auf Ihrem Account einloggen.

Zur Vorlesungsverwaltung

Mailingliste

Die Mailingliste ist dazu gedacht Fragen von allgemeinem Interesse zu stellen bzw. auch Organisatorisches anzukündigen.

Die Adresse der Mailingliste ist: kurs-102(at)ma-x.mathematik.uni-karlsruhe.de

Sie können sich auch nur für die Mailingliste einschreiben. Klicken Sie dazu auf folgenden Link:

Mailingliste

Übungsschein

Durch eine erfolgreiche Teilnahme an den Übungen kann ein Übungsschein erworben werden. Die Teilnahme an den Übungen wird empfohlen.

Matlab

Matlab Seite

Übersichtsfolien

1. Kapitel Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
2. Kapitel Pseudo-Zufallszahlen
3. Kapitel Hochdimensionale Quadratur
4. Kapitel Numerische Integration stochastischer Differentialgleichungen
5. Kapitel Numerische Auswertung der Black-Scholes-Gleichung
6. Kapitel Numerische Approximation der Black-Scholes-Gleichung
7. Kapitel Finite-Elemente-Approximation der Black-Scholes-Gleichung
8. Kapitel Numerische Approximation amerikanischer Optionen

Übungsblätter

1. Übungsblatt -- (keine Abgabe)
2. Übungsblatt -- Abgabe: 3. November 2008
3. Übungsblatt -- Abgabe: 10. November 2008
4. Übungsblatt -- Abgabe: 17. November 2008
5. Übungsblatt -- Abgabe: 24. November 2008
6. Übungsblatt -- Abgabe: 1. Dezember 2008
7. Übungsblatt -- Abgabe: 8. Dezember 2008
8. Übungsblatt -- Abgabe: 15. Dezember 2008
9. Übungsblatt -- Abgabe: 22. Dezember 2008
10. Übungsblatt -- Abgabe: 12. Januar 2009
11. Übungsblatt -- Abgabe: 19. Januar 2009
12. Übungsblatt -- Abgabe: 26. Januar 2009
13. Übungsblatt -- Abgabe: 2. Februar 2009
14. Übungsblatt -- keine Abgabe

Prüfung

Studienbegleitende Prüfung: Zum Ende der Vorlesungszeit kann eine studienbegleitende Prüfung abgelegt werden. Mögliche Termine sind Donnerstag, 26. Februar 2009 oder Dienstag, 7. April 2009. Ein Liste mit der Zeiteinteilung finden Sie unter folgendem Link: Aushang Prüfungen




Literaturhinweise

M. Günther, A. Jüngel: "Finanzderivate mit Matlab". Vieweg Verlag.
R. Seydel: "Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten. Computational Finance". Springer Verlag.
K. Urban: Skript Computational Finance I/II.