Webrelaunch 2020

Numerische Optimierungsmethoden (Wintersemester 2015/16)

In dieser Veranstaltung werden numerische Algorithmen zur Lösung von Optimierungsaufgaben entwickelt und analysiert. Sie baut nur bedingt auf der Vorlesung Optimierungstheorie auf.
Solide Beherrschung der Differentialrechnung mehrerer Veränderlicher sowie Kenntnisse in Linearer Algebra und etwas Engagement reichen aus.

Zu dieser Vorlesung wurde eine ILIAS-Bereich eingerichtet. Dort finden Sie die Übungsblätter und zusätzliches Material. Folgen Sie diesem Verweis.

Termine
Vorlesung: Dienstag 8:00-9:30 SR -1.011 Beginn: 20.10.2015
Freitag 11:30-13:00 SR 1.066/1.067
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 SR 3.61
Lehrende
Dozent Prof. Dr. Andreas Rieder
Sprechstunde: Montag, 14:00-15:00Uhr, und nach Vereinbarung
Zimmer 3.040 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: andreas.rieder(at)kit.edu
Übungsleiter Dr. Robert Winkler
Sprechstunde:
Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: robert (punkt) winkler (bei) posteo (punkt) de

In der Vorlesung werden voraussichtlich die folgenden Themen behandelt:

Unrestringierte Optimierung

  • CG-Verfahren
  • Newton Verfahren (Trust-Region)
  • Quasi-Newton Verfahren

Restringierte Optimierung

  • Innere-Punkte-Methoden
  • Barriere- und Penalty-Methoden
  • SQP-Verfahren
  • Regularisierungen
  • Augmented-Lagrange-Verfahren

Nicht-glatte Optimierung


Literaturhinweise

  • Geiger, Carl; Kanzow, Christian: Numerische Verfahren zur Lösung unrestringierter Optimierungsaufgaben. Springer.
  • Geiger, Carl; Kanzow, Christian: Theorie und Numerik restringierter Optimierungsaufgaben. Springer.
  • Jarre, Florian; Stoer, Josef: Optimierung. Springer.
  • Bonnans, Frederic; Gilbert, Charles; Lemarechal, Claude; Sagastizabal, Claudia: Numerical Optimization. Springer.
  • Nocedal, Jorge; Wright, Stephen: Numerical optimization. Springer.