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Numerische Optimierungsmethoden (Wintersemester 2016/17)

In dieser Veranstaltung werden numerische Algorithmen zur Lösung von Optimierungsaufgaben entwickelt und analysiert. Sie baut nur bedingt auf der Vorlesung Optimierungstheorie auf.
Solide Beherrschung der Differentialrechnung mehrerer Veränderlicher sowie Kenntnisse in Linearer Algebra und etwas Engagement reichen aus.

Zu dieser Vorlesung wurde eine ILIAS-Bereich eingerichtet. Dort finden Sie die Übungsblätter und zusätzliches Material. Folgen Sie diesem Verweis.

Termine
Vorlesung: Dienstag 8:00-9:30 SR -1.011 (UG) Beginn: 18.10.2016
Freitag 11:30-13:00 SR 1.067
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 SR 3.61 Beginn: 19.10.2016
Lehrende
Dozent Prof. Dr. Andreas Rieder
Sprechstunde: Montag, 14:00-15:00Uhr, und nach Vereinbarung
Zimmer 3.040 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: andreas.rieder(at)kit.edu
Übungsleiter M. Sc. Christian Rheinbay
Sprechstunde: Mittwoch 10.00-11.00 und nach Vereinbarung
Zimmer 3.048 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: christian.rheinbay@kit.edu

In der Vorlesung werden voraussichtlich die folgenden Themen behandelt:

Unrestringierte Optimierung

  • Abstiegsverfahren
  • Newton-Verfahren (Inexakte und Quasi-Newton-Verfahren)
  • Nichlineare CG-Verfahren
  • Trust-Region-Verfahren

Restringierte Optimierung

  • Innere-Punkte-Methoden
  • Penalty-Methoden
  • Aktive Mengen Strategie
  • SQP-Verfahren
  • Nicht-glatte Optimierung

Literaturhinweise

  • Geiger, Carl; Kanzow, Christian: Numerische Verfahren zur Lösung unrestringierter Optimierungsaufgaben. Springer.
  • Geiger, Carl; Kanzow, Christian: Theorie und Numerik restringierter Optimierungsaufgaben. Springer.
  • Jarre, Florian; Stoer, Josef: Optimierung. Springer.