Hinweis

Die Veranstaltung findet statt im Seminarraum Z1 (nicht SR 1) in Gebäude 01.85 (Zähringerhaus, Fritz-Erler-Straße 1-3, 1. Stock neben der Bibliothek)

In der Vorlesung Stochastik II wurden einige Arten der Konvergenz von Zufallsvariablen eingeführt, wie die stochastische und die fast sichere Konvergenz. Obwohl von großer Bedeutung für die Stochastik, sind diese Arten der Konvergenz für viele Anwendungen zu stark.

Von ganz anderem Typ sind Aussagen über die Konvergenz von Verteilungen. Ein Beispiel ist der Satz von Glivenkov-Cantelli, der keine Aussagen über die zugrunde liegenden Zufallsvariablen selbst macht, sondern nur noch über deren Verteilung. Ein weiteres prominentes Beispiel ist natürlich der zentrale Grenzwertsatz in seinen verschiedenen Varianten. Beide sind Sonderfälle der schwachen Konvergenz.

Übungsblätter

Blatt 1 Lösung 1
Blatt 2 Lösung 2
Blatt 3 Lösung 3
Blatt 4 Lösung 4
Blatt 5 Lösung 5
Blatt 6 Lösung 6

Termine
Vorlesung:	Montag 9:45-11:15	Z1 im Zähringerhaus 1. Stock (Geb. 01.85)	Beginn: 12.4.2010, Ende: 13.7.2010
	Dienstag 9:45-11:15	Z1 im Zähringerhaus 1. Stock (Geb. 01.85)
Übung:	Mittwoch 14:00-15:30 (14-tägig)	Z1 im Zähringerhaus 1. Stock (Geb. 01.85)	Beginn: 21.4.2010, Ende: 14.7.2010

Lehrende
Dozent	Priv. Doz. Dr. Dieter Kadelka
	Sprechstunde:
	Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
	Email: Dieter.Kadelka@kit.edu
Übungsleiter	Dr. Daniel Gentner
	Sprechstunde:
	Zimmer Allianz-Gebäude (05.20)
	Email:

Wahrscheinlichkeitsmaße auf metrischen Räumen
Eigenschaften schwacher Konvergenz
Der Satz von Prokhorov
Schwache Konvergenz auf Räumen stetiger Funktionen mit Anwendungen auf stochastische Prozesse
Der Satz von Donsker und der Raum D
Punktprozesse und schwache Konvergenz

Literaturhinweise

Parallel zur Vorlesung wird ein Skriptum ausgegeben.