Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2012/13)
- Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
- Semesterwochenstunden: 4+2
Die Klausureinsicht zur Nach- bzw. Zweitklausur findet am 18. April 2013 um 11:30 Uhr im Funktionsraum des Instituts für Stochastik (Allianz-Gebäude, Zimmer 5A-09) statt.
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Mittwoch 8:00-9:30 | Bauingenieure, Kleiner Hörsaal |
| Donnerstag 14:00-15:30 | HS 93 | |
| Übung: | Freitag 14:00-15:30 | Chemie-Hörsaal II |
Inhalt
- Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
- Bewertung von Derivaten
- Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
- Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
- Mehrstufige Portfolio-Optimierung
Vorkenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Übung
Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter werden im Studierendenportal bereitgestellt. Das Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
Prüfung
Eine Klausur für Studierende aller Bachelor-, Master- und Diplomstudiengänge (für letztere als studienbegleitende Prüfung, entsprechende Zulassung vorausgesetzt) fand in der vorlesungsfreien Zeit am Donnerstag, den 28. 02. 2013 um 11 Uhr im Benz-Hörsaal statt.
Außerdem wird es eine Nach- bzw. Zweitklausur geben (Teilnahme an der ersten Klausur ist nicht verpflichtend um am zweiten Termin teilnehmen zu können). Diese findet am 4. April 2013 um 11 Uhr im Benz-Hörsaal statt.
Die Anmeldung zu dieser Klausur ist für Studierende der Bachelor- und Masterstudiengänge ab sofort über das Studierendenportal online möglich. Die Anmeldefrist endet am 02. 04. 2013, Abmeldungen sind online bis zum 03. 04. 2013 möglich (danach nur noch persönlich im Hörsaal vor Beginn der Klausur).
Studierende der Diplom-Studiengänge, die einen Schein erwerben möchten, melden sich persönlich bei Frau Tatjana Dominic (Zimmer 5A-22 im Allianzgebäude, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 Uhr) an und schicken bitte zusätzlich eine E-Mail an sebastian.kimmig(at)kit.edu.
Literaturhinweise
- Bäuerle (2011). Finanzmathematik in diskreter Zeit: Vorlesungsskript. KIT.
- Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
- Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
- Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
- Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
- Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
- Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
- Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS