Finanzmathematik in diskreter Zeit (Winter Semester 2010/11)
- Lecturer: Dieter Kadelka
- Classes: Lecture (1084), Problem class (1085)
- Weekly hours: 4+2
| Schedule | |||
|---|---|---|---|
| Lecture: | Tuesday 14:00-15:30 | Nusselt-Hörsaal | Begin: 19.10.2010, End: 10.2.2011 |
| Thursday 14:00-15:30 | Chemie-Hörsaal II | ||
| Problem class: | Friday 14:00-15:30 | Chemie-Hörsaal II | Begin: 29.10.2010, End: 11.2.2011 |
| Lecturers | ||
|---|---|---|
| Lecturer | Dieter Kadelka | |
| Office hours: | ||
| Room Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: Dieter.Kadelka@kit.edu | Problem classes | Dipl.-Math. oec. Dominik Joos |
| Office hours: | ||
| Room Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: joos@kit.edu | ||
Inhalt
- Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
- Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
- Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit.
- Fundamental Theorem of Asset Pricing.
- Bewertung von Derivaten
- Mehrstufige Portfolio-Optimierung
Vorkenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Vorlesung Einführung in die Stochastik (Stochastik 1). Stochastik II wird empfohlen (kann parallel gehört werden).
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