Markovsche Ketten (Sommersemester 2023)
- Dozent*in: Prof. Dr. Günter Last, Babette Picker M.Sc.
- Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
- Semesterwochenstunden: 3+1
| Termine | ||
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| Vorlesung: | Montag 11:30-13:00 | 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 |
| Übung: | Donnerstag 15:45-17:15 | 10.81 HS 93 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | Prof. Dr. Günter Last | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.001, Sekretariat 2.056 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: guenter.last@kit.edu | Übungsleiterin | Babette Picker M.Sc. |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.007 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: babette.picker@kit.edu | ||
In der Vorlesung werden folgende Themen besprochen:
Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess.
Material und weitere Informationen
Material zur Vorlesung, Tutorientermine sowie alle wichtigen Informationen finden Sie auf der ILIAS-Seite der Vorlesung.
Literaturhinweise
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.