Markovsche Ketten (Sommersemester 2024)
- Dozent*in: Dr. Franz Nestmann
- Veranstaltungen: Vorlesung (0159600), Übung (0159700)
- Semesterwochenstunden: 3+1
| Termine | ||
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| Vorlesung: | Montag 11:30-13:00 | 20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67 |
| Übung: | Donnerstag 15:45-17:15 | 10.81 HS 93 |
| Lehrende | ||
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| Dozent | Dr. Franz Nestmann | |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.015 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: franz.nestmann2@kit.edu | Übungsleiter | Sebastian Höfer M.Sc. |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.005 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: sebastian.hoefer@kit.edu | ||
In der Vorlesung werden folgende Themen besprochen:
Markov-Eigenschaft, Übergangswahrscheinlichkeiten, Simulationsdarstellung, Irreduzibilität und Aperiodizität, Stationäre Verteilungen, Ergodensätze, Reversible Markovsche Ketten, Warteschlangen, Jackson-Netzwerke, Irrfahrten, Markov Chain Monte Carlo, Markovsche Ketten in stetiger Zeit, Übergangsintensitäten, Geburts- und Todesprozesse, Poissonscher Prozess.
Material und weitere Informationen
Material zur Vorlesung, Tutorientermine sowie alle wichtigen Informationen finden Sie auf der ILIAS-Seite der Vorlesung.
Literaturhinweise
Brémaud, P. (1999): Markov Chains: Gibbs Fields, Monte Carlo Simulation and Queues. Springer, New York.
Häggström, O. (2007): Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Cambridge University Press, Cambridge.
Lawler, G. (2006): Introduction to Stochastic Processes. Chapman Hall, Boca Raton.
Norris, J. (1997): Markov Chains. Cambridge University Press.
Resnick, S. (1992): Adventures in Stochastic Processes. Birkhäuser, Boston.