Stochastische Differentialgleichungen (Winter Semester 2007/08)
- Lecturer: Dieter Kadelka
- Classes: Lecture (1058), Problem class (1059)
- Weekly hours: 4+1
- Audience: Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften (from 7. semester)
Stochastische Differentialgleichungen (SDGL) wurden ursprünglich von Mathematikern und auch Physikern eingesetzt, um damit die Pfade von Diffusionsprozessen zu gegebenen Drift- und Diffusionskoeffizienten explizit konstruieren zu können. In natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fragestellungen hingegen ergeben sich SDGL auf ganz natürliche Weise bei der Beschreibung von Systemen, auf die sogenanntes "weißes Rauschen" einwirkt. Inzwischen hat die weit entwickelte Theorie der SDGL Anwendungen auf viele Gebiete erlangt. Hervorzuheben sind insbesondere die Anwendungen auf die Finanzwissenschaften und hierbei das sog. Black-Scholes-Modell.
| Schedule | |||
|---|---|---|---|
| Lecture: | Tuesday 11:30-13:00 | Seminarraum 31 | Begin: 23.10.2007, End: 13.2.2008 |
| Wednesday 11:30-13:00 | Seminarraum 31 | ||
| Problem class: | Monday 16:30-17:15 | Seminarraum 31 | Begin: 29.10.2007, End: 11.2.2008 |