Zeitreihenanalyse (Sommersemester 2014)
- Dozent*in: JProf. Dr. Claudia Kirch
- Veranstaltungen: Vorlesung (0161100), Übung (0161200)
- Semesterwochenstunden: 2+1
Es handelt sich um eine Vorlesung im Umfang von 2+1 SWS, die aber in der ersten Hälfte des Semesters als 4+2 SWS-Vorlesung gelesen wird. Anschliessend wird zur gleichen Zeit und am gleichen Ort eine Vorlesung zur Finanzstatistik stattfinden, die auf der Zeitreihenanalyse aufbaut.
| Termine | |||
|---|---|---|---|
| Vorlesung: | Montag 14:00-15:30 | Z 1 | Beginn: 14.4.2014, Ende: 27.5.2014 |
| Dienstag 14:00-15:30 | Z 1 | ||
| Übung: | Freitag 15:45-17:15 | Z 1 | Beginn: 25.4.2014, Ende: 30.5.2014 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozentin, Übungsleiterin | JProf. Dr. Claudia Kirch | |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: claudia.kirch@kit.edu | Dozentin, Übungsleiterin | Dr. Silke Weber |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.017 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: silke.weber@kit.edu | ||
Inhalt
Die Vorlesung gibt eine Einführung in die Zeitreihenanalyse. Folgende Themen werden behandelt:
- Stationäre Zeitreihen
- Trend- und saisonale Komponenten
- Autokorrelation und Spektraldichte
- ARMA-Modelle
- Statistische Methoden für stationäre Zeitreihen
- Vorhersage
- Schätzer für Erwartungswert und Autokovarianzen
- Yule-Walker-Schätzer
- Periodogramm
Vorlesungsmaterialien
Materialien zur Vorlesung und Übung werden im Vorlesungsarbeitsbereich (VAB) zur Vorlesung im Studierendenportal des KIT bereitgestellt.
Prüfung
Es wird im Juni sowie nach Semesterende mündliche Prüfungen zu dieser Vorlesung geben.
Literaturhinweise
- Brockwell, Davis: Time Series Analysis: Theory and Methods
- Kreiss, Neuhaus: Einführung in die Zeitreihenanalyse