AG Stochastik (Wintersemester 2012/13)
- Dozent*in: Prof. Dr. Nicole Bäuerle, Prof. i. R. Dr. Norbert Henze, Prof. Dr. Daniel Hug, JProf. Dr. Claudia Kirch, Prof. Dr. Günter Last
- Veranstaltungen: Seminar (0127200)
- Semesterwochenstunden: 2
| Termine | ||
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| Seminar: | Dienstag 15:45-17:15 | 1C-04 |
| Lehrende | ||
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| Seminarleitung | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: nicole.baeuerle@kit.edu | Seminarleitung | Prof. i. R. Dr. Norbert Henze |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.020, Sekretariat 2.002 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: henze@kit.edu | Seminarleitung | Prof. Dr. Daniel Hug |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.051 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: daniel.hug@kit.edu | Seminarleitung | JProf. Dr. Claudia Kirch |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: claudia.kirch@kit.edu | Seminarleitung | Prof. Dr. Günter Last |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
| Zimmer 2.001, Sekretariat 2.056 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: guenter.last@kit.edu | ||
Vorträge
Dienstag, 22.01.13, 15:45 Uhr
JProf. Dr. Mikhail Urusov (Universität Duisburg - Essen):
Optimal trade execution and price manipulation in order books with time-varying liquidity
Dienstag, 27.11.12, 15:45 Uhr
Dipl.-Math. oec Zejing Li (KIT, Institut für Stochastik):
Optimal portfolios for finanzial markets with Wishart volatility
Dienstag, 30.10.12, 15.45 Uhr
Prof. Dr. Daniel Hug (KIT, Institut für Stochastik):
Grenzwertsätze für Boolesche Modelle