Extremwerttheorie (Wintersemester 2016/17)
- Dozent*in: Dr. Sascha Desmettre
- Veranstaltungen: Vorlesung (0103400), Übung (0103410)
- Semesterwochenstunden: 2+1
Die Vorlesung startet am Freitag, den 02. Dezember, und entspricht dem Arbeitsumfang von 4 ECTS-Punkten.
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Mittwoch 14:00-15:30 | SR 3.61 |
| Freitag 8:00-9:30 | SR 2.59 | |
| Übung: | Donnerstag 14:00-15:30 | SR 3.61 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | Dr. Sascha Desmettre | |
| Sprechstunde: Jederzeit nach Vereinbarung per E-Mail. | ||
| Zimmer 2.006 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: sascha.desmettre@kit.edu | Übungsleiter | Dennis Müller, M. Sc. |
| Sprechstunde: Nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.004 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: dennis.mueller@kit.edu | ||
Inhalt
- Satz von Fisher und Tippett
- verallgemeinerte Extremwert- und Paretoverteilung (GED und GPD)
- Anziehungsbereiche von verallgemeinerten Extremwertverteilungen
- Satz von Pickands-Balkema-de Haan
- Schätzen von Risikomaßen
- Blockmaximamethode
- POT-Methode
Lernziele
Absolventinnen und Absolventen können
- statistische Methoden zur Schätzung von Risikomaßen nennen, erklären, begründen und anwenden,
- extreme Ereignisse modellieren und quantifizieren,
- spezifische probabilistische Techniken gebrauchen,
- selbstorganisiert und reflexiv arbeiten.
Prüfung
Es wird eine Liste zum eintragen bei Frau Regelin in Zimmer 2.056 geben.
- Freitag, den 17.02.17
- Montag, den 20.03.17
- Montag, den 03.04.17
Darüber hinaus müssen sich alle Studierenden online zur Prüfung anmelden.
Literaturhinweise
- Embrechts, Klüppelberg, Mikosh: Modelling Extremal Events; Springer (1997)
- Resnick: Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes; Springer (1987)
- de Haan, Ferreira: Extreme Value Theory; Springer (2006)
- Pfeifer: Einführung in die Extremwertstatistik; Teubner (1989)
- Bingham, Goldie, Teugels: Regular Variation; Cambridge University Press (1989)