Finanzmathematik I (Wintersemester 2008/09)
- Dozent*in: JProf. Dr. Luitgard Veraart
- Veranstaltungen: Vorlesung (1084), Übung (1085)
- Semesterwochenstunden: 4+2
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Montag 9:45-11:15 | Seminarraum 11 |
| Freitag 8:00-9:30 | Seminarraum 11 | |
| Übung: | Mittwoch 15:45-17:15 | Seminarraum 31 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozentin | JProf. Dr. Luitgard Veraart | |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: | Übungsleiterin | Dr. Anja Blatter |
| Sprechstunde: | ||
| Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
| Email: Anja.Blatter@stoch.uni-karlsruhe.de | ||
Inhalt
- Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
- Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
- Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
- Bewertung von Derivaten
- Mehrstufige Portfolio-Optimierung
Literaturhinweise
- Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
- Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
- Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
- Williams (1991). Probability with Martingales. Cambridge University Press.