Webrelaunch 2020

Finanzmathematik I (Wintersemester 2008/09)

Termine
Vorlesung: Montag 9:45-11:15 Seminarraum 11
Freitag 8:00-9:30 Seminarraum 11
Übung: Mittwoch 15:45-17:15 Seminarraum 31

Inhalt

  • Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
  • Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
  • Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
  • Bewertung von Derivaten
  • Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Literaturhinweise

  • Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
  • Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
  • Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
  • Williams (1991). Probability with Martingales. Cambridge University Press.