Webrelaunch 2020

Finanzmathematik in stetiger Zeit (Sommersemester 2017)

  • Dozent*in: Dr. Sascha Desmettre
  • Veranstaltungen: Vorlesung (0159400), Übung (0159500)
  • Semesterwochenstunden: 4+2
Termine
Vorlesung: Donnerstag 9:45-11:15 SR 0.014
Freitag 14:00-15:30 SR 1.067
Übung: Donnerstag 14:00-15:30 SR 0.014
Lehrende
Dozent Dr. Sascha Desmettre
Sprechstunde: Jederzeit nach Vereinbarung per E-Mail.
Zimmer 2.006 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: sascha.desmettre@kit.edu
Übungsleiter Dr. Gregor Leimcke
Sprechstunde: nach Vereinbarung
Zimmer 2.014 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
Email: gregor.leimcke@kit.edu

Material

Material zur Vorlesung und den Tutoriumsterminen finden Sie auf der ILIAS-Seite der Vorlesung.


Prüfung

Am Ende der Vorlesung finden zu folgenden Terminen mündliche Prüfungen statt:

  • Donnerstag, den 17.08.2017 (zusätzliche Termine am Freitag, den 18.08.2017, falls alle Termine am Donnerstag vergeben)
  • Donnerstag, den 07.09.2017 (zusätzliche Termine am Freitag, den 08.09.2017, falls alle Termine am Donnerstag vergeben)
  • Montag, den 25.09.2017

Für die Anmeldung zu den mündlichen Prüfungen liegt ab sofort bei Frau Regelin (Raum 2.056) eine Liste zum Eintragen bereit.

Die Online-Anmeldung für die Prüfung ist ab sofort möglich.

Die Prüfung findet im Raum 2.062 statt.


Literaturhinweise

  • Korn (2014). Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung; Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Springer.
  • Karatzas & Shreve (1999). Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer.
  • Karatzas & Shreve (1998). Methods of Mathematical Finance. Springer.
  • Øksendal (2005). Stochastic Differential Equations. Springer.
  • Protter (2005). Stochastic Integration and Differential Equations. Springer.
  • Revuz & Yor (2005). Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer.
  • Rogers & Williams (2001). Diffusions, Markov Processes and Martingales (Band 1 und 2). Cambridge University Press.
  • Shreve (2004). Stochastic Calculus for Finance II - Continuous-time Models. Springer.
  • Steele (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.