Finanzmathematik in stetiger Zeit (Sommersemester 2017)
- Dozent*in: Dr. Sascha Desmettre
- Veranstaltungen: Vorlesung (0159400), Übung (0159500)
- Semesterwochenstunden: 4+2
| Termine | ||
|---|---|---|
| Vorlesung: | Donnerstag 9:45-11:15 | SR 0.014 |
| Freitag 14:00-15:30 | SR 1.067 | |
| Übung: | Donnerstag 14:00-15:30 | SR 0.014 |
| Lehrende | ||
|---|---|---|
| Dozent | Dr. Sascha Desmettre | |
| Sprechstunde: Jederzeit nach Vereinbarung per E-Mail. | ||
| Zimmer 2.006 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: sascha.desmettre@kit.edu | Übungsleiter | Dr. Gregor Leimcke |
| Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
| Zimmer 2.014 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
| Email: gregor.leimcke@kit.edu | ||
Material
Material zur Vorlesung und den Tutoriumsterminen finden Sie auf der ILIAS-Seite der Vorlesung.
Prüfung
Am Ende der Vorlesung finden zu folgenden Terminen mündliche Prüfungen statt:
- Donnerstag, den 17.08.2017 (zusätzliche Termine am Freitag, den 18.08.2017, falls alle Termine am Donnerstag vergeben)
- Donnerstag, den 07.09.2017 (zusätzliche Termine am Freitag, den 08.09.2017, falls alle Termine am Donnerstag vergeben)
- Montag, den 25.09.2017
Für die Anmeldung zu den mündlichen Prüfungen liegt ab sofort bei Frau Regelin (Raum 2.056) eine Liste zum Eintragen bereit.
Die Online-Anmeldung für die Prüfung ist ab sofort möglich.
Die Prüfung findet im Raum 2.062 statt.
Literaturhinweise
- Korn (2014). Moderne Finanzmathematik – Theorie und praktische Anwendung; Band 1 – Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Springer.
- Karatzas & Shreve (1999). Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer.
- Karatzas & Shreve (1998). Methods of Mathematical Finance. Springer.
- Øksendal (2005). Stochastic Differential Equations. Springer.
- Protter (2005). Stochastic Integration and Differential Equations. Springer.
- Revuz & Yor (2005). Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer.
- Rogers & Williams (2001). Diffusions, Markov Processes and Martingales (Band 1 und 2). Cambridge University Press.
- Shreve (2004). Stochastic Calculus for Finance II - Continuous-time Models. Springer.
- Steele (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.