Aktuelle Termine

Datum	Veranstaltung
6.3.2024	1.Klausur
27.3.2024	2.Klausur

Termine
Vorlesung:	Dienstag 9:45-11:15	20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67
	Mittwoch 9:45-11:15	20.30 1. OG R. 1.66/ 1.67
Übung:	Mittwoch 15:45-17:15	20.30 0.14

Lehrende
Dozentin	Prof. Dr. Nicole Bäuerle
	Sprechstunde: nach Vereinbarung.
	Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
	Email: nicole.baeuerle@kit.edu
Übungsleiter	Sebastian Höfer M.Sc.
	Sprechstunde: nach Vereinbarung.
	Zimmer 2.005 Kollegiengebäude Mathematik (20.30)
	Email: sebastian.hoefer@kit.edu

Inhalt

Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
Bewertung von Derivaten
Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
Mehrstufige Portfolio-Optimierung

Vorkenntnisse

Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.

Übung

Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen.

Weitere Informationen auf ILIAS

Prüfung

Am Ende der Vorlesung findet eine Klausur statt.

Literaturhinweise

Bäuerle & Rieder (2017). Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer.
Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
Cutland & Roux (2013). Derivative pricing in discrete time. Springer
Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS