Finanzmathematik in diskreter Zeit (Wintersemester 2013/14)
- Dozent*in: Prof. Dr. Nicole Bäuerle
- Veranstaltungen: Vorlesung (0108400), Übung (0108500)
- Semesterwochenstunden: 4+2
- Hörerkreis: Bachelor/Master Mathematik, Wima, Tema (ab 5. Semester)
Termine | |||
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Vorlesung: | Dienstag 8:00-9:30 | HS 93 | Beginn: 22.10.2013, Ende: 12.2.2013 |
Mittwoch 8:00-9:30 | Bauingenieure, Kleiner Hörsaal | ||
Übung: | Freitag 14:00-15:30 | Chemie-Hörsaal II | Beginn: 25.10.2013, Ende: 14.2.2013 |
Lehrende | ||
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Dozentin, Dozentin, Übungsleiterin | Prof. Dr. Nicole Bäuerle | |
Sprechstunde: nach Vereinbarung. | ||
Zimmer 2.016 Kollegiengebäude Mathematik (20.30) | ||
Email: nicole.baeuerle@kit.edu | Übungsleiterin | Dipl.-Math. Stefanie Grether |
Sprechstunde: nach Vereinbarung | ||
Zimmer Allianz-Gebäude (05.20) | ||
Email: stefanie.grether@kit.edu |
Inhalt
- Zeitdiskrete stochastische Finanzmärkte: Arbitragefreiheit und Vollständigkeit. Fundamental Theorem of Asset Pricing.
- Bewertung von Derivaten
- Klassische Portfoliotheorie, Risikomaße
- Stochastische Ordnungen und Nutzentheorie
- Mehrstufige Portfolio-Optimierung
Vorkenntnisse
Kenntnisse im Umfang der Vorlesungen Einführung in die Stochastik und Wahrscheinlichkeitstheorie.
Übung
Jede Woche erscheint ein Aufgabenblatt zum selbstständigen Vertiefen des Stoffs. Die Bearbeitung ist freiwillig, die Aufgaben werden in der darauffolgenden Woche besprochen. Die Übungsblätter finden Sie im Studierendenportal. Das Passwort wird in der Vorlesung bekannt gegeben.
Prüfung
Am Ende der Vorlesung findet eine Klausur statt.
Literaturhinweise
- Bingham & Kiesel (2004). Risk-Neutral Valuation: Pricing and Hedging of Financial Derivatives. Springer.
- Elliott & Kopp (2005). Mathematics of financial markets. Springer.
- Föllmer & Schied (2004). Stochastic Finance: An Introduction in Discrete Time. Walter de Gruyter.
- Irle (2003). Finanzmathematik. Die Bewertung von Derivaten. Teubner.
- Kremer (2006). Einführung in die diskrete Finanzmathematik. Springer.
- Shreve (2005). Stochastic Calculus for Finance I. Springer.
- Williams (2006). Introduction to the mathematics of finance. AMS